Долговая нагрузка Обзор рынка и практика применения в кредитовании - Москва, 28 марта 2019 года
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Долговая нагрузка Обзор рынка и практика применения в кредитовании Москва, 28 марта 2019 года
Определения
Payment to Income Ежемесячные платежи
по всем кредитам
Текущая долговая
PTI нагрузка
Характеризует
=
сложность Среднемесячный доход
обслуживания долга
Debt to Income Остаток долга по всем
кредитам и займам
Долговая нагрузка
DTI Характеризует
зависимость частной
=
экономики от Годовой доход
заемных средствВлияние типов кредитования на индикаторы
долговой нагрузки
Короткий кредит
PTI –
на небольшую DTI – умеренное
существенное
сумму под влияние
влияние
высокий процент
Длинный кредит
на большую PTI – сильное DTI – сильное
сумму под влияние влияние
высокий процент
Длинный кредит на
большую сумму под PTI – умеренное DTI – существенное
низкий процент влияние влияние
(напр. ипотека)Текущая долговая нагрузка незначительно
снижается, долговая нагрузка растет
56
55,16
За 12 месяцев 54
DTI, %
текущая долговая 52
нагрузка снизилась на
50
1,1 п.п. 48,13
48
Долговая нагрузка
выросла на 8,2 п.п. 46
44
Это означает, что в 28
структуре
PTI, %
задолженности 26
24,67
российских заемщиков 23,55
больший вес стали 24
приобретать длинные
22
кредиты. Прежде
01.10.2014
01.01.2015
01.04.2015
01.07.2015
01.10.2015
01.01.2016
01.04.2016
01.07.2016
01.10.2016
01.01.2017
01.04.2017
01.07.2017
01.10.2017
01.01.2018
01.04.2018
01.07.2018
01.10.2018
всего, ипотекаФокус – заемщики с небольшими доходами в месяц
10% заемщиков имеют
доход до 15 тысяч
рублей в месяц.
Их текущая долговая
нагрузка превышает 35
PTI, %
30%. 33 32,19 31,47
31
Это – зона риска, 29
требующая
27
максимально
01.10.2014
01.01.2015
01.04.2015
01.07.2015
01.10.2015
01.01.2016
01.04.2016
01.07.2016
01.10.2016
01.01.2017
01.04.2017
01.07.2017
01.10.2017
01.01.2018
01.04.2018
01.07.2018
01.10.2018
внимательного
отношения кредиторовДоля закредитованных заемщиков снижается – результат
разумного аппетита к риску со стороны кредиторов
В 2018 году в структуре 35%
заемщиков 12% имеют
30% 30,37%
текущую долговую
нагрузку более 50%.
Этот показатель 25%
Доля в структуре заемщиков
снижается, что
свидетельствует о 20%
разумном аппетите к
риску со стороны 15%
кредиторов. 12,10%
10%
Доля заемщиков с PTI
менее 10% растет. На 5%
01.10.2018 г. их более
30%. На фоне 0%
снижения ставок по 2015 2016 2017 2018
кредитам на рынок Доля заемщиков с PTI более 50%
приходят заемщики Доля заемщиков с PTI менее 10%
хорошего кредитного
качества.Ситуация с закредитованностью отличается на
уровне регионов РФ
Выдача кредита Доля заемщиков с PTI более
Регион 50%
заемщику с текущей
Амурская область 19,2%
долговой нагрузкой,
Худшие показатели
Кировская область 18,3%
превышающей 50% его Республика Северная Осетия - Алания 17,3%
дохода, считается Красноярский край 16,9%
высокорискованной Архангельская область 16,7%
Оренбургская область 16,6%
Мурманская область 16,3%
Доля заемщиков с PTI более
Регион 50%
Ярославская область 9,7%
Санкт-Петербург
Лучшие показатели
9,4%
Республика Калмыкия 9,3%
Смоленская область 9,1%
Псковская область 9,0%
Брянская область 8,8%
Московская область 8,3%
Москва 8,1%Чем выше доход заемщика, тем больше зависимость от
заемных средств и меньше текущая долговая нагрузка
56,54
54,87 54,62 54,51
Заемщики с высокими
DTI, %
и средними доходами
формируют свою 50,01 49,40
задолженность
длинными кредитами,
в т.ч. ипотекой. У них –
комфортный уровень
текущей долговой
нагрузки и более 01.10.2014 01.10.2018
высокий DTI.
31,06
28,22 25,98
PTI, %
23,38 21,03 19,20
Заемщики с доходом до Заемщики с доходом от Заемщики с доходом
20 тысяч рублей в месяц 20 до 40 тысяч рублей в более 40 тысяч рублей в
месяц месяц
01.10.2014 01.10.2018Самые закредитованные – сотрудники служб охраны. Они
отдают на обслуживание кредитов 33% своих доходов
35
Меньше всего в
процентах от своего 30
дохода на
25
обслуживание
кредитов тратят 20
PTI, %
работники, занятые в
отраслях 15
«информационные
технологии» (13%) и 10
«телекоммуникации и 5
связь» (15%)
0Административно-хозяйственный персонал тратит на
обслуживание кредитов 30% своих доходов
35
Представители
высшего руководства 30
организаций (ТОП- 25
менеджмент) тратит на
обслуживание 20
PTI, %
кредитов 14% своих 15
доходов
10
5
0Выводы: снижение доходов заемщиков остается
существенной угрозой качеству розничного кредитования
Кредиторы
Контроль риска в Оценка дохода с учетом
Контроль риска на этапе
процессе обслуживания региона, отрасли
выдачи кредита
кредита занятости, стажа и т.п.)
Заемщики
Оценка потребности в Оценка возможности Для долгосрочных
получении заемных обслуживания долга кредитов ориентир по
средств (PTI) PTI более строгийВарианты использования индикаторов долговой нагрузки в
принятии решений
Система Определение правил отсечения заявок с Простой подход по
правил критичными индикаторами долговой нагрузки минимизации риска
Двумерная Скоринг бюро НБКИ Простая система,
Низкий балл Средний балл Высокий балл
матрица (высокий риск) (средний риск) (низкий риск)
основанная на оценке
принятия способностей (скоринг
Высокий
решений (высокий ОТКАЗ
НИЗКИЙ НИЗКИЙ бюро) и возможностей
Payment to Income
ЛИМИТ ЛИМИТ
риск) (доход) заемщика
Средний
(средний ОТКАЗ ОДОБРЕНИЕ ОДОБРЕНИЕ
риск)
Низкий
НИЗКИЙ ПРЕМИАЛЬНЫ
(низкий ОДОБРЕНИЕ
ЛИМИТ Й СЕГМЕНТ
риск)
Калибровка Требует определенных
скоринга PDF(F) * PDD(D) =
навыков
= * RiskA
моделированияСпасибо! Алексей Волков Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) +7 (495) 221-78-37 AVolkov@nbki.ru www.nbki.ru
Вы также можете почитать
