СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРИНКОМБАНК" НА 2019 - 2020 ГОДЫ - УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "ГРИНКОМБАНК" 28.12.2018 Г ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «ГринКомБанк»
28.12.2018 г. Протокол № 18-1228
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Акционерного общества
«ГринКомБанк»
на 2019 - 2020 годы.
г. Иркутск
2018 год
1Оглавление
1. Перспективы развития бизнеса Банка .................................................................................. 3
1.1. Цели, задачи и рыночная политика Банка ........................................................................ 3
1.2. Влияние экономических и правовых условий в стране и регионах присутствия на
деятельность Банка. ................................................................................................................... 9
1.3. Основные параметры активных и пассивных операций, ожидаемые финансовые
результаты. ............................................................................................................................... 11
1.4. Управление рисками ......................................................................................................... 15
1.5. Оценка соблюдения обязательных нормативов и обязательных резервных
требований. ............................................................................................................................... 19
1.6. Состояние и возможности развития клиентской базы. ................................................. 21
1.7. Возможности и ограничения развития сети филиалов, представительств и
внутренних структурных подразделений. ............................................................................. 22
2. Заключительные положения ............................................................................................... 24
21. Перспективы развития бизнеса Банка
1.1. Цели, задачи и рыночная политика Банка
Банк планирует осуществлять деятельность в рамках Базовой лицензии ЦБ РФ.
Основная цель Банка - максимально полно обеспечить потребности клиентов в
качественных банковских услугах, содействовать благосостоянию клиентов, укреплять
взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество со своими клиентами.
Стремясь к максимальной открытости, Банк считает важным объявить и строго
придерживаться следующих принципов:
- Банк стремится к высоким стандартам обслуживания клиентов, защищает интересы
каждого клиента;
- Банк соблюдает законы, правила честного ведения бизнеса, безусловно выполняет
свои обязательства и дорожит своей репутацией;
- Банк придерживается принципа нейтральности в отношении политических партий
и объединений и осуществляет свою деятельность в интересах вкладчиков, клиентов и
акционеров;
- Банк не финансирует экологически вредные и социально опасные проекты и
программы;
- Банк развивает новые операции и направления, исповедуя принцип разумного
консерватизма.
Стратегическая цель Банка - быть рыночно ориентированным банком,
представляющим широкий спектр банковских услуг, способным гибко реагировать на
изменения рыночных условий и потребностей клиентов.
Создавать стоимость для акционеров путем развития динамичного и надежного
банка с высокими стандартами обслуживания и современными технологиями, отвечать
требованиям пруденциального надзора.
Задачи Банка
Для достижения поставленной цели Банку необходимо решить следующие задачи:
- совершенствовать систему управления Банком для достижения необходимой
гибкости и адекватности действий в условиях быстроменяющейся обстановки на рынке
банковских услуг. Обеспечить оперативный обмен информацией между службами и
подразделениями Банка в целях оптимизации предоставления услуг клиентам и
разработки и внедрения в Банке новых видов услуг и продуктов;
- формировать и поддерживать имидж высоконадежного, мобильного Банка,
использующего в своей деятельности современные технологии, защищающего интересы
своих клиентов. Повысить информированность клиентов Банка о его деятельности;
- совершенствовать материально-техническую базу Банка в целях организации
эффективного процесса привлечения и обслуживания клиентов, предоставления им
услуг и продуктов на основе современных технологий;
- предоставлять клиентам весь спектр банковских услуг. В том числе услуги по
инвестированию сбережений в драгоценные металлы;
- создать условия для увеличения объема обслуживания клиентов при постоянном
поддержании высокого качества предлагаемых услуг.
- развивать систему подготовки и повышения квалификации персонала Банка с
целью обеспечения ее соответствия современному уровню банковских технологий,
создания условий для постоянного совершенствования уровня профессиональной
подготовки персонала.
Рыночная политика Банка предусматривает:
- определение потенциальных конкурентов в сфере обслуживания юридических и
физических лиц, изучение предлагаемых продуктов в регионах присутствия Банка;
- сохранение существующей линейки банковских операций и внедрение новых
направлений деятельности.
Принципы коммерческой деятельности Банка:
3При определении наиболее существенных принципов и задач своей коммерческой
деятельности Банк учитывал результаты SWOT-анализа, позволившего выявить сильные и
слабые стороны Банка, а также потенциальные возможности и угрозы и на этой основе
формулировать видение своей роли и места на рынке банковских услуг в средне- и
долгосрочной срочной перспективе и определить необходимые силы и средства,
требуемые для реализации этих задач.
Анализ сильных и слабых сторон Банка, факторов, существенно влияющих на
состояние и развитие банковского бизнеса показывает, что и при наличии негативных
факторов развития, незначительных конкурентных преимуществах, Банк может уверенно
и стабильно развиваться, используя адекватную оценку факторов, влияющих на состояние
и развитие Банка, и выбор наилучшей стратегии развития.
«Сильные» стороны Банка:
репутация надежного, самостоятельного регионального Банка;
высокое качество обслуживания клиентов;
гибкий подход в обслуживании клиентов, предложение наряду со стандартными
банковскими продуктами индивидуальных условий обслуживания;
большой опыт деятельности в различных экономических условиях (периоды
экономического роста и кризиса в экономике, посткризисные периоды);
наличие структуры управления, адекватной принимаемым банковским и иным
рискам;
месторасположение головного офиса Банка, филиала, дополнительных и
операционных офисов Банка;
отсутствие значительного бюрократического аппарата, что дает возможность
оперативно реагировать на изменения конкурентной среды и в сжатые сроки менять
приоритеты развития Банка.
«Слабые» стороны Банка:
существование относительно большого числа конкурентов в регионах с
аналогичными продуктами и услугами;
тенденция перевода активов клиентами из небольших банков в более крупные
банки, а также в банки с государственной поддержкой;
в числе клиентов Банка нет крупных, системообразующих компаний со
значительными оборотами по расчетным счетам;
низкое качество кредитного портфеля;
недостаточный объем собственных средств, не позволяющий осуществлять
комплексное банковское обслуживание крупных клиентов в соответствии с их
потребностями;
существенная зависимость от средств физических лиц;
высокая доля активов, не используемых в основной деятельности.
БУДУЩИЕ ШАНСЫ
- активизация «неактивных клиентов»;
- восстановление клиентской базы за счет привлечения добросовестных клиентов,
работающих в реальном секторе экономики;
- восстановление кредитного портфеля при одновременном обеспечении
эффективных мер по своевременному погашению заемщиками кредитов;
- развитие розничных услуг для клиентов;
- развитие направления розничного бизнеса с целью роста комиссионных и
непроцентных доходов Банка;
- реализация активов, не используемых в основной деятельности;
- качественное улучшение технологий и IT систем.
БУДУЩИЕ РИСКИ
- невозврат крупных кредитов;
- снижение рыночной стоимости ценных бумаг;
- снижение рыночной стоимости недвижимости;
4- нестабильность процентных ставок на рынке.
Принципы коммерческой деятельности Банка:
- Банк не осуществляет операции, прямо, или косвенно запрещенные действующим
законодательством в рамках, имеющихся у Банка лицензий;
- Банк в своей деятельности ориентируется на малые и средние предприятия,
работающие в различных областях экономики, а также на физических лиц;
- Банк не осуществляет отдельные банковские операций с иностранными
юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими
лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых
является право иностранного государства.
- Банк развивает свою деятельность в г. Иркутске, Иркутской области, г. Москве и
Московской области;
- рыночной специализацией Банка являются операции кредитования, операции на
рынке ценных бумаг, операции на валютном рынке, расчетно-кассовое обслуживание
клиентов.
- в отношении клиентов. Банк осуществляет свою деятельность и видит своими
клиентами физических и юридических лиц всех организационно-правовых форм
собственности, осуществляющих свою деятельность во всех отраслях экономики и
регионах присутствия Банка.
Клиентская база, включает в себя следующие сегменты: предприятия малого и
среднего бизнеса, розничный блок. При обслуживании всех клиентских сегментов Банк
следует правилу - «ориентируйся на потребности клиента», что означает стремление
Банка к развитию и совершенствованию клиентоориентированной модели бизнеса,
позволяющей обеспечивать своевременное обслуживание клиентов при сохранении
рентабельности банковских операций на должном уровне (доступность услуг в режиме
операционного времени, надежность и качество предлагаемых услуг, построение
доверительных отношений с клиентами и т.п.).
- в отношении руководителей и сотрудников. Банк ответственно относится к
подбору своего кадрового состава и привлекает на руководящую работу людей,
которые имеют соответствующее профильное высшее образование, являются
профессионалами в своей области деятельности; интеллигентных, честных, не
привлекавшихся к уголовной и административной ответственности людей, имеющих
опыт руководства, умеющих работать в команде, с которыми клиентам приятно вести
бизнес и управлять личными финансами.
Принципы построения работы с персоналом Банка:
- воспитание корпоративного духа у сотрудников Банка;
- постоянное повышение профессионального уровня персонала, планирование и
организация различных форм обучения и стажировок;
- разработка и внедрение системы материального стимулирования;
- каждый сотрудник Банка должен быть самостоятельно мотивирован и нацелен на
повышение качества труда.
Корпоративная культура направлена на участие персонала в делах Банка и
ответственность персонала за дела Банка с ориентацией на конкретную цель.
Конкретная цель - эффективно работающий Банк, обслуживающий клиента на
качественно высоком уровне.
- в отношении акционеров. Банк решает задачу максимизации прибыли путем
повышения эффективности деятельности за счет увеличения доходности и снижения
расходов. Для целей развития Банка акционеры и сотрудники Банка, обеспечивают
привлечение в Банк клиентов и совместно с руководством Банка организуют общее
управление с соблюдением следующих принципов:
- четкое разделение процедур высшего и исполнительного руководства Банком;
5- невмешательство акционеров в оперативное (исполнительное) руководство Банком.
Влияние на исполнительное руководство исключительно посредством установленных
законом и Уставом Банка процедур.
- получение доступа к кредитным ресурсам Банка, к иным услугам Банка в
соответствии с действующим законодательством и нормами корпоративного
управления.
- активное участие в процедурах постановки и реализации среднесрочных целей и
задач, анализе и утверждении направлений ведения бизнеса.
- в отношении банковских технологий. Принципами коммерческой деятельности в
отношении банковских технологий являются - использование ИТ-сервиса, отвечающего
современным требованиям, стремление к максимальной автоматизации бизнес-процессов
Банка.
В Банке ведется управленческий учет, автоматизированный силами специалистов
Банка с целью внутреннего пользования, который обеспечивает аппарат управления
необходимой информацией, используемой для планирования, управления и контроля
за деятельностью как Банка в целом, так и его отдельных подразделений. При
дальнейшем развитии Банка в целях эффективного управления планируется
совершенствование системы управленческого учета на базе разработок компаний,
профессионально занимающихся автоматизацией управленческого учета.
Основной задачей банковских технологий является обеспечение клиентов
максимально удобными и оперативными способами получения банковских услуг, в том
числе с использованием системы удаленного обслуживания Клиентов («Банк-Клиент»,
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ») представляющей широкий спектр услуг: получение информации
о счете, удаленное управление счетом, конфиденциальный обмен информацией с Банком с
использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
(далее по тексту - СКЗИ).
В Интернете Банк представлен собственным сайтом, предлагающим
информацию о деятельности Банка: www.greencombank.ru на котором оперативно
размещается информация о предлагаемых банковских услугах, новости, финансовая
отчетность и другая информация о Банке.
Банк успешно работает на рынке пластиковых карт, являясь членом ассоциации
VISA International, Международной платежной системы Master Card International и
национальной платежной системы «МИР».
Основные предлагаемые услуги в рублях и иностранной валюте в настоящее
время:
- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: привлечение
денежных средств во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение
привлеченных во вклады денежных средств от своего имени и за свой счет; открытие и
ведение банковских счетов клиентов; осуществление расчетов по поручению клиентов по
их банковским счетам; кассовое обслуживание; купля-продажа иностранной валюты в
безналичной форме; выдача банковских гарантий. Предоставление в аренду
индивидуальных сейфовых ячеек и сейфов на любой срок. Предоставление услуг в
системе электронных расчетов «БАНК-КЛИЕНТ» и «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ». Для
клиентов Банк предлагает организацию выплаты заработной платы сотрудникам с
использованием карт международных платежных VISA и MasterCard, эмитируемых
Банком.
Расчетно-кассовое обслуживание.
Банк и его филиал предлагают расчетно-кассовое обслуживание, переводы в рублях
и иностранной валюте. Для удобства Клиентов данные услуги предоставляются с
использованием системы удаленного доступа Клиентов к своим счетам с использованием
системы «Банк-Клиент» и «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ». Пользователь системы имеет
возможность выполнять следующие виды операций:
- получение доступа к своим банковским счетам;
6- получение информации об остатках и движениях средств на собственных счетах в
режиме onlain;
- отправка в Банк платежных и иных документов и контроль их исполнения;
- отзыв ранее отправленных документов;
- ведение переписки с Банком.
Деятельность Банка в сфере кредитования.
Кредитование осуществляется на основании продуктовых линеек и тарифов по ним,
которые утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами (далее по тексту -
КУАП), а также кредитование на индивидуальной основе на условиях, утвержденных
КУАП. Для осуществления операций кредитования Банк использует следующие формы
кредитования: кредит, кредитная линия, овердрафт по счету, а при необходимости
разрабатывает новые кредитные продукты в целях максимального удовлетворения
потребностей Клиентов и повышения эффективности кредитных операций. Банк не
осуществляет кредитование иностранных юридических лиц, иностранных организаций,
не являющихся юридическими лицами по иностранному праву.
Гарантийные операции.
Банк предоставляет следующие виды гарантийных операций:
- договорные гарантии (гарантии возврата аванса, гарантии исполнения условий
договора);
- платежные гарантии (гарантия обеспечения выполнения покупателем платежных
обязательств по договору);
- иные виды гарантий (гарантия исполнения обязательств принципала не по
договорным отношениям).
Гарантийные операции осуществляются при условии размещения Клиентом
гарантийных депозитов, покрытия в виде векселей Банка, либо гарантий,
эмитированных другими банками, кроме того могут выдаваться бланковые гарантии
(непокрытые гарантии). Банк не выдает гарантии иностранным юридическим лицам,
иностранным организациям, не являющимися юридическими лицами по иностранному
праву, а также физическим лицам, личным законом которых является право иностранного
государства.
Работа на рынке ценных бумаг.
В соответствии с имеющимися лицензиями, Банк вправе осуществлять выпуск,
покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами,
выполняющими функции платежных документов, с ценными бумагами,
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, и
с ценными бумагам, осуществление операций с которыми не требует получения
специальной лицензии в соответствии с федеральными законами Российской
Федерации. Банк при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг вправе
совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в
котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале
которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соответствующими
требованиям Банка России для совершения Банком с базовой лицензией операций и
сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка
России. Банк должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении
объема операций и сделок с ценными бумагами.
Депозиты.
Депозиты привлекаются Банком в рублях РФ, долларах США и евро на срок от 1
дня. При приеме депозитов Банк руководствуется принятой Депозитной политикой.
Процентные ставки утверждаются КУАП и зависят от валюты размещения, суммы
размещения и срока.
Деятельность Банка в сфере международных расчетов.
Деятельность Банка в сфере международных расчетов направлена на дальнейшее
повышение качества оказываемых услуг. Банк осуществляет практически все виды
7операций по международным расчетам. Имея статус официального агента валютного
контроля, Банк оказывает клиентам полный комплекс услуг по обслуживанию экспортных
и импортных контрактов, включая консультирование по оформлению внешнеторговых
контрактов. Банк планирует проводить регулярный мониторинг рынка предприятий и
организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, внедрять
маркетинговую политику, направленную на наращивание клиентской базы предприятий
внешнеэкономической деятельности, включая, привлечение через предоставление других
банковских услуг, в т.ч. кредитование, оптимизация тарифов Банка на валютные
операции.
- Физическим лицам: привлечение во вклады денежных средств (до востребования
и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады денежных средств
физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение
банковских счетов физических лиц; осуществление переводов денежных средств по
поручению физических по их банковским счетам; осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за
исключением почтовых переводов). Предоставление услуг дистанционного банковского
обслуживания в системе "Фактура". Предоставление в аренду индивидуальных сейфовых
ячеек и сейфов на любой срок. Обслуживание с использованием пластиковых карт.
Клиентам Банка доступна услуга SMS-информирования об авторизациях, совершенных с
использованием карт или их реквизитов.
Банк имеет собственную сеть банкоматов, что позволяет повысить качество
обслуживания держателей банковских карт. В кассах Банка, а также в кассах его филиала,
дополнительных и операционных офисов, клиенты могут пополнить свой счет с
использованием банковской карты.
Банк осуществляет операций с наличной иностранной валютой с участием
физических лиц.
Банк принимает от Клиентов - физических лиц срочные вклады в рублях и
иностранной валюте.
Кредитование физических лиц осуществляется на основании продуктовых
линеек и тарифов, которые утверждены КУАП Банка, а также кредитование на
индивидуальной основе по тарифам, утвержденным КУАП. Банк не осуществляет
кредитование физических лиц, личным законом которых является право иностранного
государства.
- операций с непрофильными активами.
Банк осуществляет мероприятия по реализации ряда непрофильных активов,
находящихся на балансе. Это в основном объекты недвижимости и другие активы,
принятые на баланс в качестве отступного по просроченным кредитам и не используемые
непосредственно в банковской деятельности. Банк планирует активно продолжить
следующие мероприятия по работе с непрофильными активами:
- продажа имущества, в том числе в кредит;
- заключение договоров аренды с последующим выкупом.
Перспективные направления деятельности.
Основная концепция, поступательно реализуемая Банком в ходе обслуживания как
региональных, так и московских клиентов - юридических и физических лиц –
предоставление возможно широкого комплекса высококачественных банковских услуг
при постоянном расширении их спектра и одновременном снижении стоимости их
предоставления.
Как экономические, так и правовые условия в целом позволяют Банку решать
указанную выше стратегическую задачу. Банком осуществляется постоянный маркетинг в
целях выявления и последующего внедрения перспективных и в то же время неосвоенных
банковских продуктов.
К числу таких услуг, имеющих платежеспособный спрос со стороны как
юридических, так и физических лиц, Банк в результате проведенного мониторинга
8соответствующего сегмента финансового рынка относит и предоставление
возможности осуществления операций с драгоценными металлами. Банк планирует
осуществление следующих операций с драгоценными металлами:
- привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
- размещение указанных привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за
свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
Банк не осуществляет указанные операции с драгоценными металлами с
иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися
юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным
законом которых является право иностранного государства.
1.2. Влияние экономических и правовых условий в стране и регионах
присутствия на деятельность Банка.
Общий прогноз развития российской экономики на 2019-2020 гг.
По данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов важными факторами, оказывающими
воздействие на развитие ситуации в российской экономике, на прогнозном горизонте
будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежно-кредитной
политики. Во всех трех вариантах прогноза (базового, консервативного и целевого)
предполагается, что Банк России будет продолжать проводить денежно-кредитную
политику в рамках режима таргетирования инфляции, что должно обеспечить значение
инфляции вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного периода.
Во все три варианта прогноза заложена реализация бюджетной политики в
соответствии с новой конструкцией бюджетных правил, которая предусматривает
фиксацию базовой цены нефти марки "Юралс" на уровне 40 долларов США за баррель в
реальном выражении (в ценах 2017 г.). Таким образом, все сценарии прогноза
предполагают взаимоувязку первичных расходов федерального бюджета с нефтегазовыми
доходами, рассчитанными при базовой цене на нефть. Одновременно проведение
Минфином России операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, поступающих в
результате превышения ценой на нефть порогового уровня 40 долларов США за баррель
(в ценах 2017 г.), будет способствовать снижению зависимости динамики курса рубля от
колебаний цен на нефть.
Важной частью общей макроэкономической политики также является тарифное
регулирование. Ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем
инфляции в среднесрочной перспективе будет оставаться структурным фактором
снижения инфляционного давления и повышения инвестиционной активности частного
сектора, а также будет стимулировать повышение эффективности компаний
инфраструктурного сектора.
Благоприятное влияние на внутренние макроэкономические условия будут также
оказывать законодательное регулирование неналоговых платежей, реформа контрольно-
надзорной деятельности и модернизация института банкротства.
Таким образом, реализация последовательной и согласованной макроэкономической
политики на прогнозном горизонте будет обеспечивать стабильность основных
макроэкономических параметров - выпуска, инфляции, реального эффективного курса
рубля и долгосрочных процентных ставок.
В базовом сценарии (в 2019 и 2020 гг. ожидается сохранение цен на нефть вблизи
указанного уровня (с поправкой на инфляцию в экономике США) прогнозируется
сохранение курса евро к доллару США на уровне 1,18 в течение 2018 - 2020 гг, в 2019 и
2020 гг. ожидается стабилизация рубля в реальном выражении и, соответственно, его
ослабление в номинальном выражении темпами, обусловленными дифференциалом
9инфляции в России и в странах - торговых партнерах. В 2020 г. среднегодовой курс
прогнозируется на уровне 68,0 рублей за доллар США. В консервативном сценарии (цена
на нефть 35 долларов США за баррель) ожидается более значительное ослабление рубля
под воздействием ухудшения условий торговли с одной стороны и усиления оттока
капитала - с другой. В 2018 г. ожидается резкое изменение курса рубля к доллару США до
70,3 рубля за доллар США в среднем за год, а в дальнейшем - стабилизация рубля в
реальном выражении.
В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста
российской экономики с 2,1% в 2017 г. до 2,3% в 2020г., в консервативном сценарии
прогнозируется рост до 1,5% в 2020 г.
Правительство Российской Федерации планирует реализацию следующих мер:
программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа "6,5"),
направленная на расширение инвестиционных возможностей указанной группы
предприятий;
создание на базе Внешэкономбанка "фабрики проектного финансирования", что
предполагает отбор качественных проектов и их сопровождение на всех стадиях - от
разработки до правильного структурирования финансирования и последующего процесса
реализации;
создание эффективного механизма государственно-частного партнерства на
принципах "инфраструктурной ипотеки". Основная задача такого механизма - создание
привлекательных условий для инвестирования частного капитала, включая долговой, в
инфраструктурное строительство. Это, с одной стороны, позволит существенно сократить
прямые бюджетные расходы на реализацию каждого проекта, а с другой стороны,
расширит возможности по одновременной реализации большого числа проектов. В
области снижения рисков для частных инвесторов важную роль будут играть гарантии
государства и корректировка законодательства.
Одновременно поддержку экономическому росту на прогнозном горизонте будет
оказывать реализация ряда приоритетных проектов Правительства Российской Федерации
(в частности, приоритетного проекта "Повышение производительности труда"), а также
программы "Цифровая экономика", основной целью которой является развитие и
внедрение цифровых технологий во все сферы экономической деятельности.
В разрезе видов экономической деятельности драйвером роста в 2018 - 2020 гг.
будет обрабатывающая промышленность. В свою очередь, в ее структуре поддержку
росту будут оказывать с одной стороны отрасли, которые в течение 2015 - 2016 гг.
получили значительные конкурентные преимущества и успешно ими воспользовались -
химический комплекс, пищевая и легкая промышленность. Кроме того, с учетом
восстановления инвестиционного спроса, прогнозируется рост в инвестиционно-
ориентированных отраслях (производстве строительных материалов и отраслях
машиностроения). В среднесрочной перспективе в базовом варианте в 2018 - 2020 гг.
темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 2,5%, в
консервативном -1.6%.
Рост реальных заработных плат (до 1,5% по базовому сценарию и до 0.8% по
консервативному в 2019 - 2020 гг.), наряду с восстановлением потребительского
кредитования, продолжит оказывать поддержку потребительскому спросу, который будет
уверенно расти в течение всего прогнозного периода. В целом за 2018 - 2020 гг. оборот
розничной торговли вырастет на 8,3%. В части динамики платных услуг населению
ожидается ускорение роста с 0,8% в 2017 г. до 2,3% в 2020 г., за 2018 - 2020 гг. рост
составит 6,9%.
В среднесрочной перспективе до 2020 г. по всем вариантам прогноза во всех
федеральных округах, а также в большинстве субъектов Российской Федерации по
основным показателям, характеризующим социально- экономическое развитие, ожидается
сохранение устойчивой тенденции к росту.
10В соответствии с базовым вариантом прогноза на протяжении всего среднесрочного
прогнозного периода, по оценке субъектов Российской Федерации, рост промышленного
производства будет зафиксирован во всех федеральных округах, за исключением Северо-
Кавказского федерального округа (в 2020 г. ожидается сокращение соответствующего
индекса на 2,4%).
В соответствии с консервативным вариантом прогноза средний положительный
индекс промышленного производства будет наблюдаться во всех федеральных округах,
кроме Северо-Кавказского федерального округа, в котором отрицательная динамика
промышленного производства прогнозируется в 2018 г. и 2020 г. (на 4,2% и на 2,6%
соответственно).
В прогнозный период лидирующие позиции по объему платных услуг населению
сохранят города Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская,
Свердловская, Ростовская, Нижегородская области, республики Татарстан и
Башкортостан.
В соответствии с консервативным вариантом среднесрочного прогноза
максимальный средний темп роста показателя будет демонстрировать Иркутская область
(средний прирост на протяжении прогнозного периода составит 116,2%).
В Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на
2018 год и период 2019 и 2020 годов" отмечено наличие предпосылок для снижения
долгосрочных кредитных ставок и потенциала для дальнейшего уменьшения ключевой
ставки Банком России в ближайшие годы до 6,00 - 7,00% годовых. По мере снижения
ключевой ставки процентные ставки в финансовом секторе будут также снижаться. При
этом уровень долгосрочных ставок еще достаточно долго будет отражать сохранение
повышенных инфляционных ожиданий, для снижения которых требуется время.
По оценке Банка России темпы экономического роста в России в период до 2020
года не превысят 1,5 - 2%. Темпы роста потребления и инвестиций могут быть лишь
несколько выше темпов роста ВВП, учитывая, что часть расходов идет на покупку
импортных товаров.
При смягчении денежно-кредитных условий под влиянием, с одной стороны,
снижения ключевой ставки Банком России, а с другой - консервативного подхода банков к
отбору заемщиков рост кредитования будет происходить постепенно, не создавая рисков
для устойчивости финансового и реального секторов, а также инфляционных рисков.
Все прогнозы подразумевают для Банка осторожность и продуманность в принятии
решений в целях сохранения финансовой стабильности. Вместе с тем становится все
более очевидным необходимость расширения спектра услуг, оказываемых Банком
физическим и юридическим лицам, в частности – операции с драгоценными металлами.
Кроме того, изменение режима налогообложения операций с драгоценными металлами, о
возможности которого говорит экспертное сообщество, несомненно, расширит круг
клиентов, заинтересованных в таких операциях.
1.3. Основные параметры активных и пассивных операций, ожидаемые
финансовые результаты.
Бизнес-план АО «ГринКомБанк» разработан на двухлетний период с учетом
достигнутых Банком результатов деятельности и на основании прогноза по основным
показателям, характеризующим влияние внешней среды на деятельность Банка,
планируемой доходности активных операций и стоимости привлеченных ресурсов,
прочим внутрибанковским показателям. Показатели деятельности подтверждают
финансовую стабильность и устойчивость Банка, свидетельствуют о положительной
динамике развития.
тыс. рублей
На На На На
СТРУКТУРА КАПИТАЛА
01.07.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 235 789 245 989 1 100 937 1 102 247
Уставный капитал 294 767 304 967 1 104 967 1 104 967
11Эмиссионный доход 2 500 2 500 2 500 2 500
Убыток текущего года 0 0 0 0
Резервный фонд 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль после аудита -61 478 -61 478 -6 530 -5 220
Убыток прошлого года до аудита 0 0 0 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 92 674 181 623 126 684 149 288
Переоценка имущества 33 838 15 774 16 650 16 650
Нераспределенная прибыль текущего года 44 102 62 405 34 22 638
Субординированный депозит 60 000 110 000 110 000 110 000
Капитализация имущества за счет переоценки 10 200 0 0 0
Превышение источников 55 466 6 556 0 0
ИТОГО КАПИТАЛ 328 463 427 612 1 227 620 1 251 535
При расчете показателей приняты следующие допущения с использованием прогнозов
основных макроэкономических показателей:
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год
1. Показатели, характеризующие влияние внешней среды на деятельность Банка
1 Ставка рефинансирования, % 7.50% 7.00% 7.00%
2 Курс рубля к доллару США, рублей за 1 доллар США 70.30 69.00 68.00
3 Инфляция за год, темп роста, % 4.00% 4.00% 4.00%
4 Ставка налога на прибыль кредитных организаций, % 20.00% 20.00% 20.00%
5 Налоговые отчисления, относимые на себестоимость
(с доходов кредитных организаций), % 0.00% 0.00% 0.00%
6 Нормативы обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Банке России, %
6.1 по привлеченным средствам юридических лиц в
валюте Российской Федерации и привлеченным
средствам юридических и физических лиц в
иностранной валюте 8.00% 8.00% 8.00%
6.2 по денежным средствам физических лиц,
привлеченным во вклады (депозиты) в валюте
Российской Федерации 5.00% 1.00% 1.00%
7 Средние процентные ставки по депозитам в Банке
России 7.00% 7.00% 7.00%
2. Средняя доходность / стоимость размещения / привлечения средств, % годовых
1 Доходность кредитования
1.1 кредиты, депозиты и иные размещенные средства в
кредитных организациях на срок до 1 года 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 кредиты другим клиентам на срок до 1 года 8.87% 13.86% 13.67%
1.3 кредиты, депозиты и иные размещенные средства в
кредитных организациях на срок свыше года 0.00% 0.00% 0.00%
1.4 кредиты другим клиентам на срок свыше года 8.87% 13.86% 13.67%
2 Доходность операций на рынке ценных бумаг
2.1 Доходность инвестиций
2.1.1 в государственные ценные бумаги с номинальной
стоимостью в рублях 0.00% 0.00% 0.00%
2.1.2 в государственные ценные бумаги с номинальной
стоимостью в иностранной валюте 0.00% 0.00% 0.00%
2.1.3 долевые ценные бумаги и участие в капитале 0.00% 0.00% 0.00%
2.2 Доходность торговых операций на рынке ценных
бумаг
122.2.1 с государственными ценными бумагами с
номинальной стоимостью в рублях 0.00% 0.00% 0.00%
2.2.2 с государственными ценными бумагами с
номинальной стоимостью в иностранной валюте 3.00% 3.00% 3.00%
2.2.3 с долевыми корпоративными ценными бумагами 9.00% 9.00% 9.00%
2.2.4 с векселями 0.00% 0.00% 0.00%
3 Средние процентные ставки по привлеченным и
заемным ресурсам
3.1 средства юридических и физических лиц на
расчетных и текущих счетах 0.00% 0.00% 0.00%
3.2 вклады (депозиты) юридических лиц 4.00% 4.00% 4.00%
3.3 вклады (депозиты) физических лиц 6.16% 6.07% 6.09%
3.4 кредиты, депозиты и иные привлеченные средства
кредитных организаций 8.50% 8.50% 8.50%
3.5 выпущенные долговые обязательства 0.00% 0.00% 0.00%
3. Прочие внутрибанковские индикаторы, принятые в расчетах
1 Численность персонала, человек 90 92 92
Расчетный баланс АО «ГринКомБанк»
на предстоящие 2 года деятельности
тыс. рублей
РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС На На На На
01.07.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 71 811 56 090 94 909 169 811
Средства кредитных организаций в
2
Центральном банке Российской Федерации 14 822 250 845 123 119 32 598
2.1 Обязательные резервы 2 808 2 645 842 1 440
3 Средства в кредитных организациях 18 491 29 492 15 500 5 376
Финансовые активы, оцениваемые по
4 справедливой стоимости через прибыль или
убыток 34 370 26 009 26 009 26 009
5 Чистая ссудная задолженность 226 796 116 786 1 528 998 1 998 927
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
6 финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи 0 0 0 0
Инвестиции в дочерние и зависимые
6.1
организации 0 0 0 0
Чистые вложения в ценные бумаги,
7
удерживаемые до погашения 0 0 0 0
8 Требования по текущему налогу на прибыль 3558 0 0 0
9 Отложенный налоговый актив 0 8 734 0 0
Основные средства, нематериальные активы и
10
материальные запасы 357 954 303 714 40 288 36 758
Долгосрочные активы, предназначенные для
11
продажи 39 514 16 810 7 380 7 380
12 Прочие активы 5 725 698 698 698
13 Всего активов 773 041 809 178 1 836 902 2 277 556
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства
14
Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0
15 Средства кредитных организаций 0 0 0 0
Средства клиентов, не являющихся кредитными
16
организациями 426 547 462 680 697 826 1 114 565
16.1 Вклады физических лиц 335 091 307 658 523 636 940 376
13Финансовые обязательства, оцениваемые по
17 справедливой стоимости через прибыль или
убыток 0 0 0 0
18 Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0 0 0
20 Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 0
21 Прочие обязательства 19 977 20 178 18 878 18 978
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
22
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон 0 0 1300 1200
23 Всего обязательств 446 524 482 858 718 004 1 134 743
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
24 Средства акционеров (участников) 304 967 304 967 1 104 967 1 104 967
Собственные акции (доли), выкупленные у
25
акционеров (участников)
26 Эмиссионный доход 2 500 2 500 2 500 2 500
27 Резервный фонд 0 0 0 0
Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
28 уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на отложенный
налоговый актив) 0 0 0 0
Переоценка основных средств и
29 нематериальных активов, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство 34 920 16 650 16 650 16 650
Переоценка обязательств (требований) по
30
выплате долгосрочных вознаграждений 0 0 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0 0 0
Денежные средства безвозмездного
32
финансирования (вклады в имущество) 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытые
33
убытки) прошлых лет -61 478 -34 474 -6 530 -5 220
Неиспользованная прибыль (убыток) за
34
отчетный период 45 608 36 678 1 311 23 915
35 Всего источников собственных средств 326 517 326 321 1 118 897 1 142 812
Доходы, расходы и прибыль запланированы Банком с учетом предполагаемого
роста пассивов и активов, общего оборота средств по счетам клиентов и объемов
предоставляемых им услуг, а также прогнозируемой стоимости привлечения и
размещения ресурсов. Чистая прибыль в 2018 году должна составить 36 678 тыс.
рублей, в 2020 году – 23 915 тыс. рублей.
План доходов, расходов и прибыли АО «ГринКомБанк»
на предстоящие 2 года деятельности
тыс. рублей
Номер Наименование статьи отчета о финансовых 1 полугодие
2018 год 2019 год 2020 год
строки результатах (публикуемая форма) 2018
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 27 013 39 287 130 928 262 418
1.1 от размещения средств в кредитных 4 929 5 662 10 473 3 991
организациях
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не 22 012 33 504 120 455 258 427
являющимся кредитными организациями
1.3 от оказания услуг по финансовой аренде 0 0 0 0
(лизингу)
1.4 от вложений в ценные бумаги 72 121 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 13 461 26 954 34 217 52 923
142.1 по привлеченным средствам кредитных 0 0 0 0
организаций
2.2 по привлеченным средствам клиентов, не 13 454 26 947 34 217 52 923
являющихся кредитными организациями
2.3 по выпущенным долговым обязательствам 7 7 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 13 552 12 333 96 711 209 495
процентная маржа)
4 Изменение резерва на возможные потери по 15 885 48 199 -42 939 -156 357
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего, в
том числе:
5 Чистые процентные доходы (отрицательная 29 437 60 532 53 772 53 138
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери
6 Чистые доходы от операций с финансовыми -1 144 -2 180 2 341 2 341
активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
7 Чистые доходы от операций с финансовыми 0 0 0 0
обязательствами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
8 Чистые доходы от операций с ценными 0 0 0 0
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
9 Чистые доходы от операций с ценными 0 0 0 0
бумагами, удерживаемыми до погашения
10 Чистые доходы от операций с иностранной 7 879 16 712 39 984 51 666
валютой
11 Чистые доходы от переоценки иностранной 52 694 0 0
валюты
12 Чистые доходы от операций с драгоценными 45 36 57 96
металлами
13 Доходы от участия в капитале других 601 601 0 0
юридических лиц
14 Комиссионные доходы 9 161 19 366 46 417 57 224
15 Комиссионные расходы 1 601 4 203 5 548 5 596
16 Изменение резерва на возможные потери по 0 0 0 0
ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи
17 Изменение резерва на возможные потери по 0 0 0 0
ценным бумагам, удерживаемым до
погашения
18 Изменение резерва по прочим потерям 10 316 11 816 -6 914 -5 764
19 Прочие операционные доходы 92 341 113 650 618 368
20 Чистые доходы (расходы) 147 087 217 024 130 727 153 473
21 Операционные расходы 86 858 147 740 114 335 113 503
22 Прибыль (убыток) до налогообложения 60 229 69 284 16 392 39 970
23 Возмещение (расход) по налогам 14 621 32 606 15 081 16 055
24 Прибыль (убыток) от продолжающейся 45 077 36 147 1 311 23 915
деятельности
25 Прибыль (убыток) от прекращенной 531 531 0 0
деятельности
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 45 608 36 678 1 311 23 915
1.4. Управление рисками
1.4.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка
1. Исходя из специфики и масштабов деятельности к наиболее существенным
рискам по уровню возможных потерь Банк относит:
- кредитный риск;
- рыночный риск;
15- риск потери ликвидности;
- процентный риск;
- операционный риск;
- риск концентрации;
- регуляторный риск.
1.4.2. Управление кредитным риском
Кредитование является одним из высокодоходных видов деятельности, за счет
которого формируется основная часть прибыли Банка, но при этом кредитование
сопряжено с повышенным риском. В связи с этим Банк четко определяет стандарты
кредитования, критерии приемлемого уровня риска и пути его снижения, которые
являются основными факторами при формировании доходного и сбалансированного, с
точки зрения риска, кредитного портфеля.
Управление кредитным риском в Банке базируется на следующих основных
принципах:
предоставление кредитов исходя из принципов возвратности, платности,
срочности, обеспеченности и использования кредитных средств по целевому
назначению;
ориентация на долговременное взаимовыгодное сотрудничество с клиентами,
имеющими реальные перспективы устойчивого функционирования и развития своего
бизнеса;
принятие коллегиальных решений о предоставлении и использовании кредитных
ресурсов;
непрерывный контроль уровня кредитного риска по каждому кредиту и
кредитному портфелю в целом;
минимизация риска возможных потерь при кредитовании.
В целях минимизации кредитного риска Банк использует следующие основные
методы:
диверсификация кредитного портфеля путем распределения ссуд по различным
категориям заемщиков, по срокам предоставления ссуд и в зависимости от цели
кредитования;
лимитирование, в т. ч. лимит риска на одного заемщика (группу связанных
заемщиков) в разрезе категорий заемщиков (кредитные организации, физические лица,
юридические лица, индивидуальные предприниматели), лимит риска в разрезе
структурных подразделений, лимит риска в разрезе видов размещения (кредиты,
межбанковские кредиты, ценные бумаги и т.д.); лимит риска на размещенные средства
для собственников Банка и т.д.
принятие обеспечения (залога, поручительства, гарантии);
резервирование, которое направлено на защиту вкладчиков, кредиторов и
акционеров и является наиболее эффективным методом снижения уровня кредитного
риска;
стресс-тестирование финансового состояния Банка с учетом влияния
кредитного риска.
Для текущего управления кредитным риском в Банке функционирует Отдел
мониторинга и контроля. Отдел мониторинга и контроля осуществляет оценку кредитного
риска и формирования резерва по выданным ссудам, контроль классификации ссудной и
приравненной к ней задолженности, своевременного и правильного создания, изменения,
уточнения расчетного резерва по ссудной и приравненной к ней задолженности
заемщиков, контроль за правильностью оформления кредитной документации на стадии
принятия решения о выдаче кредита и в порядке мониторинга - в период действия
кредитного договора, разработка внутренних документов Банка по оценке кредитного
риска.
Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления
кредитным риском, реализации Кредитной политики, соблюдения установленных
16стратегических и операционных лимитов кредитного риска в рамках своих полномочий
осуществляют органы управления Банка (Совет директоров Банка, Правление Банка,
Председатель Правления Банка).
1.4.3. Управление рыночными рисками
К рыночным рискам относятся фондовый, процентный и валютный риск.
1.4.3.1. Управление фондовым и процентным риском
С целью минимизации негативного влияния фондового и процентного риска в Банке
на ежедневной основе проводится мониторинг динамики котировок. Также на регулярной
основе проводится стресс-тестирование финансового состояния Банка с учетом влияния
фондового и процентного риска.
1.4.3.2. Управление валютным риском
Банк может быть подвержен влиянию валютного риска:
- в случае уменьшения стоимости активов за счёт снижения курса валюты, в
которой данные активы номинированы;
- в случае увеличения обязательств Банка в результате роста курса валюты, в
которой указанные обязательства номинированы.
Управление валютным риском осуществляется Банком путём отслеживания в
режиме реального времени изменений курсов валют, определения круга валют для
оперирования, ежедневного прогнозирования курсов валют.
К основным методам минимизации валютного риска, применяемым Банком,
относятся:
- диверсификация портфеля (операции проводятся с долларами США, евро,
китайскими юанями и др.);
- управление открытой валютной позицией;
- стресс-тестирование финансового состояния Банка с учетом влияния
валютного риска.
Важным методом управления валютным риском является установление
ограничения на максимальный уровень открытой валютной позиции Банка. Расчет и
контроль за уровнем открытой валютной позиции осуществляется Банком на
ежедневной основе.
Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления
рыночными рисками, соблюдения установленных стратегических и операционных
лимитов в рамках своих полномочий осуществляют органы управления Банка (Совет
директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка).
1.4.4. Управление риском потери ликвидности
Риск потери ликвидности является одним из наиболее существенных рисков,
характерных для банковской деятельности, поэтому Банк уделяет особое внимание
созданию эффективной системы управления риском ликвидности.
Для оценки и управления риском ликвидности Банк применяет следующие
методы: метод анализа платежных потоков, метод анализа нормативов ликвидности и
метод ГЭП-анализа (метод анализа разрывов в сроках погашения требований и
обязательств). Метод анализа платежных потоков заключается в определении
потребности в ликвидных активах, основанном на прогнозе поступлений и оттоков
денежных ресурсов. Он применяется при управлении мгновенной и текущей
ликвидностью. Метод анализа нормативов ликвидности заключается в определении
потребности в ликвидных средствах, основанном на прогнозе, расчете и анализе
нормативов ликвидности и контроле за их динамикой. Он применяется при управлении
текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидностью. Метод ГЭП-анализа (метод
анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств) включает
распределение активов и пассивов по временным интервалам в зависимости от срока,
оставшегося до их погашения (предъявления), определение абсолютных и относительных
разрывов между потоками активов и пассивов на соответствующем
временном интервале, расчет показателей дефицита (профицита) ликвидности. Он
17применяется при управлении текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидностью.
Кроме того в Банке регулярно проводится стресс-тестирование финансового состояния
с учетом влияния риска ликвидности.
Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления
риском потери ликвидности в рамках своих полномочий осуществляют органы
управления Банка (Совет директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления
Банка).
1.4.5. Управление операционным риском
Оценка и управление операционным риском осуществляется в Банке на
регулярной основе.
В целях минимизации операционного риска в Банке:
- особое внимание уделяется отработке процедуры утверждения порядка работы с
новыми финансовыми инструментами, при этом операции с новыми финансовыми
инструментами начинаются только после тщательного изучения способа отражения
данных операций в учете и аналитике;
- действует система сбора информации о выявленных случаях проявления
операционного риска, формируется аналитическая база данных о фактах проявления
операционного риска (карта операционных рисков);
- особое внимание уделяется тщательному подбору, подготовке и переподготовке
персонала;
- проводится работа по оптимизации бизнес-процессов, в т. ч. повышения
автоматизации банковских технологий, что минимизирует операционные риски,
связанные с человеческим фактором;
- разработан План действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения
непредвиденных (чрезвычайных) ситуаций;
- применяется жесткая система тестирования программ до их ввода в
эксплуатацию, обеспечивается сохранность и возможность восстановления
информационных систем и ресурсов, контролируется наличие адекватной технической
документации и четкое фиксирование ответственности разработчика в
соответствующих договорах;
- особое внимание уделяется минимизации рисков нарушения информационной
безопасности и интернет-банкинга, разработана защита от несанкционированного
входа в информационную систему, защита от выполнения несанкционированных
операций средствами информационной системы.
Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления
операционным риском, соблюдения установленных стратегических и операционных
лимитов в рамках своих полномочий осуществляют органы управления Банка (Совет
директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка).
1.4.6. Управление процентным риском
Для оценки и управления процентным риском Банк применяет метод ГЭП-анализа.
ГЭП (разрыв) - разность между суммой длинных позиций (суммой активов,
чувствительных к изменению процентных ставок) и суммой коротких позиций (суммой
обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок) по финансовым
инструментам, определенных для конкретного временного интервала.
В целях минимизации процентного риска Банк использует следующие основные
методы:
- использование системы лимитирования (ограничения) отдельных направлений
деятельности;
- поддержание диверсифицированной по ставкам, срокам и объемам структуры
активов и пассивов;
18- концентрация внимания на финансовых инструментах, которые наиболее
чувствительны к изменению процентных ставок (в рамках активной части – это кредиты и
вложения в ценные бумаги, в рамках пассивной части – это депозиты и займы);
- регулярный расчет, контроль и поддержание на оптимальном уровне чистой
процентной маржи Банка;
- регулярный анализ рыночной конъюнктуры, прогноз движения процентных ставок,
оценка влияния внешних экономических и политических факторов на деятельность Банка
и банковский бизнес в целом;
- проведение стресс-тестирования финансового состояния Банка с учетом влияния
процентного риска.
Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления
процентным риском, реализации Процентной политики, соблюдения установленных
стратегических и операционных лимитов в рамках своих полномочий осуществляют
органы управления Банка (Совет директоров Банка, Правление Банка, Председатель
Правления Банка).
1.4.7. Управление риском концентрации
В целях минимизации риска концентрации в Банке:
установлена система показателей, позволяющих выявлять риск концентрации в
отношении значимых рисков, отдельных крупных контрагентов (групп связанных
контрагентов) Банка и связанных с Банком лиц (групп связанных с Банком лиц),
секторов экономики и географических зон;
разработаны и применяются процедуры стресс-тестирования в целях оценки
подверженности Банка риску концентрации.
Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления
риском концентрации, соблюдения установленных стратегических и операционных
лимитов в рамках своих полномочий осуществляют органы управления Банка (Совет
директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка).
1.4.8. Управление регуляторным риском
Регуляторный риск — риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются
обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер
воздействия со стороны надзорных органов.
В целях управления регуляторным риском в Банке создана и действует на
постоянной основе служба внутреннего контроля.
Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления
регуляторным риском в рамках своих полномочий осуществляют органы управления
Банка (Совет директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка).
1.5. Оценка соблюдения обязательных нормативов и обязательных резервных
требований.
1.5.1. Расчет отчислений в фонд обязательных резервов
Расчет отчислений в фонд обязательных резервов (далее по тексту - ФОР)
производился на основании Положения Банка России от 01.12.2015г. № 507-П «Об
обязательных резервах кредитных организаций», исходя из допущений, принятых в
бизнес-плане по размеру нормативов отчислений в ФОР.
Расчет размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в Банке России
№ На На На На
п/п Наименование показателя 01.07.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
1 Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО, тыс.руб. 357 654 352 680 587 826 1 004 565
2 Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО,
тыс.руб. 13 496 2 645 4 409 7 534
2.1 по обязательствам перед юридическими и физическими
лицами, тыс.руб. 17 921 3 527 5 878 10 046
192.2 Величина исключаемых наличных денежных средств в
валюте Российской Федерации в кассе кредитной
организации, код обозначения – 202025 4 425 882 1 470 2 511
3
Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе (1): 10 797 2 116 3 527 6 027
3.1 Коэффициент усреднения (1) 0.80 0.80 0.80 0.80
4 Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО,
тыс.руб. 2 699 529 882 1 507
5 Фактические остатки средств на счетах по учету
обязательных резервов, ВСЕГО, тыс.руб. 2 808 2 645 842 1 440
1.5.2. Оценка соблюдения обязательных нормативов
На основании данных расчетных балансов на предстоящие два года и размера
собственных средств (капитала) обязательные нормативы деятельности Банка,
рассчитанные в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 28.06.2017 №
180-И "Об обязательных нормативах банков", будут соответствовать их значениям,
установленным Банком России.
Расчет обязательных нормативов
№ На На На На
п/п Наименование показателя 01.07.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
К0 Собственные средства (капитал), тыс.руб. 328 463 427 612 1 227 620 1 251 535
К2 Основной капитал, тыс.руб. 235 789 245 989 1 100 937 1 102 247
Норматив достаточности собственных средств
Н1.0 (капитала) банка 37.70% 48.58% 62.24% 50.47%
Значение знаменателя норматива Н1.0 ( тыс.руб.),
в т.числе
871 209 880 263 1 972 432 2 479 957
Ариск0=
236 633 346 142 274 234 258 614
Ар10=
236 633 346 142 274 234 258 614
Ар20=
1 122 1 146 773 503
Ар30=
0 0 0 0
Ар40=
154 452 120 648 1 133 354 1 434 958
Ар50=
0 0 0 0
ПК0=
418 955 478 724 559 161 766 575
РР0=
90 302 76 096 76 096 76 096
Н1.2 Норматив достаточности основного капитала 27.27% 28.27% 56.31% 44.76%
Значение знаменателя норматива Н1.2 ( тыс.руб.),
в т.числе
864 564 870 260 1 954 996 2 462 521
Ар12=
236 633 346 142 274 234 258 614
Ар22=
1 122 1 146 773 503
Ар32=
0 0 0 0
Ар42=
147 807 110 645 1 115 918 1 417 522
Ар52=
0 0 0 0
ПК2=
418 955 478 724 559 161 766 575
РР2=
90 302 76 096 76 096 76 096
Н3 Норматив текущей ликвидности без п.4.6 180-И 242.83% 429.92% 424.44% 164.66%
Лат=
268 281 373 730 498 068 273 013
Овт=
110 480 86 930 117 348 165 806
Норматив максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных
Н6 заемщиков 7.70% 13.00% 19.00% 19.00%
Крз=
25 280 55 589 233 248 237 792
20Вы также можете почитать
