Календарь Кондратьева для России1
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Календарь Кондратьева для России1
С.В. Дубовский
Аннотация. Рассматриваются четыре основных воздействия на российское развитие – цикл Кондратьева, не-
стационарное распределение доходов между государством, трудом и капиталом, мировые цены на нефть, на-
учно-технический прогресс. Оценивается влияние мирового рынка нефти на развитие и устанавливается отсут-
ствие статистически значимых показателей НТП на интервале «1992-2003». Представлены три возможных
сценария дальнейшего развития до 2022 г.: расширение внутреннего рынка и выход на магистраль; инерцион-
ное развитие без существенного обновления производственных фондов и научно-технического прогресса; об-
вал в случае снижения мировых цен на нефть.
Введение странстве «рубль – доллар – евро». Всё более
широко использует труд мигрантов.
Говоря о российском экономическом росте Оказалось, что механическое и частичное
необходимо напомнить три его основных осо- заимствование институтов рынка из высокораз-
бенности – нестабильность, чрезмерная зави- витых экономик не ведет автоматически к ожи-
симость от процессов глобализации, неполное даемому успеху. К сожалению, проведенные
заимствование институтов рынка. институциональные преобразования не стали
Экономическая, финансовая и социальная достаточными условиями для успешного раз-
нестабильность в России продолжается уже вития всей российской экономики. Можно даже
почти 20 лет. Государственная собственность предположить, что не все эти преобразования
перешла в частные руки. Централизованная являются необходимыми для успеха. Более то-
плановая система сменилась рынком и частной го, можно утверждать, что часть преобразова-
инициативой. За семилетним экономическим ний стала причиной экономических провалов и
спадом и вывозом капиталов последовал эко- финансовых катастроф. Необходимо также от-
номический рост. С началом роста против ожи- метить, что в России до сих пор практически
даний вывоз капиталов увеличился. Финансо- отсутствует часть институтов социального
вая динамика предстала как череда вспышек партнерства и государственного регулирования
инфляции, девальваций и ревальваций рубля, экономики.
банковских кризисов и финансовых пирамид. Этот новый экономический объект, возник-
Одновременно страна оказалась втянутой в ший в России, принципиально отличается от
процессы глобализации. Она жестко привязана успешных рыночных систем, для которых соз-
к мировому рынку природных ресурсов, в ча- дана стандартная экономическая теория. Ус-
стности, энергоносителей и чрезмерно зависит пешные экономики находятся в окрестности
от мировых цен на нефть. Как поставщик высо- магистрали, российская экономика очень дале-
котехнологичных оборонных продуктов Россия ко от нее ушла (не установлено рациональное
испытывает ожесточенную конкуренцию со распределение доходов, не соблюдаются балан-
стороны других технологических лидеров. Ра- сы между мощностями и производством, сбе-
ботает в нестационарном финансовом про- режениями и инвестициями, экспортом и им-
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 06-06-80206-а
46 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007Календарь Кондратьева для России
портом, занятым и активным населением). Рас- ми. Эффективность технологических новшеств
пределение доходов в успешных экономиках максимальна в начале фазы подъема и мини-
стационарно, в российской – нестационарно мальна в окрестности перехода от процветания
(доля оплаты труда в ВПП уменьшилась с 49% к спаду. Социальная напряженность достигает
в 1990 г. до 28% в 1998 г.). В успешных эконо- максимума дважды за цикл – в окрестности пе-
миках конкурентоспособность непрерывно рехода от процветания к спаду и в окрестности
поддерживается с помощью НТП, в российской перехода от застоя к подъему. Цены на природ-
экономике не удается обнаружить статистиче- ные ресурсы поднимаются в фазах подъема и
ски значимые показатели НТП. Российская процветания и опускаются в фазах спада и за-
экономика чрезмерно зависима от цен на миро- стоя. В фазах спада и застоя обостряются
вом рынке нефти, а сам этот рынок зависит от тлеющие конфликты, например, межэтниче-
фаз цикла Кондратьева и поведения основных ские. Длительность периода цикла близка
участников. Российская финансовая система, к 53 годам.
которая практически является мультивалютной, Цикл Кондратьева есть нечто большее, чем
не может избавиться от перепадов инфляции и просто экономический цикл. Его длина, нали-
обменного курса рубля при любом состоянии чие технологических, социальных и ресурсных
госбюджета. фрагментов, практически синхронное протека-
Естественно, что новый объект исследова- ние в странах с рыночной экономикой – все это
ний не укладывается в рамки стандартной эко- говорит о принципиальном отличии от кратко-
номической теории, поэтому требуется новое срочных и среднесрочных экономических цик-
формальное описание происходящих процес- лов. В [3] представлена теоретическая схема
сов. Это описание должно проходить проверку для волн и характерных ситуаций цикла, и эта
на адекватность через систему трех видов тес- схема привязана к историческому календарю. В
тов. Во-первых, при оценке параметров предла- [4] представлена математическая модель цикла
гаемых уравнений должны быть высокими зна- и ее свойства. На основе «кондратьевского ка-
чения статистических критериев. Во-вторых, лендаря» был предложен прогноз мирового и
полученные ранее известные результаты эко- российского экономического развития на пер-
номической теории должны следовать из новой вую половину XXI века. Анализ и прогнозы ха-
теории как частные случаи. В-третьих, предла- рактеристик мирового и российского развития
гаемые прогнозы развития, разработанные на публиковались также в [5-10] и других статьях
основе новой теории, должны подтверждаться в автора. Спустя 12 лет можно проверить, на-
реальной жизни. Такое описание было разрабо- сколько прогноз, данный в 1993 г., оказался
тано и апробировано в вычислительных экспе- точным на интервале «1993-2005».
риментах с моделями экономической и финан- Напомним, что в прогнозе-93 окрестность
совой динамики [1,2]. Ниже излагаются 1985 г. («1982-1987») была интерпретирована
основные результаты, полученные на этом на- как ситуация перехода от спада к застою. Окре-
правлении. стность 1999 г. («1996-2002») была предсказана
как ситуация перехода от застоя к росту. Окре-
1. Национальные экономики стность 2009 г. («2005-2012») была предсказана
следуют за мировым циклом как ситуация перехода от роста к процветанию,
Кондратьева которое будет длиться до окрестности 2022 г.
(«2018-2026»). В этой окрестности процветание
Под феноменом цикла Кондратьева сегодня сменится спадом. В окрестности 2037 г. спад
понимаются периодические повторения харак- перейдет в застой, а в окрестности 2051 г. за-
терных экономических, технологических, соци- стой сменится новым подъемом. Что же проис-
альных и ресурсных процессов. Цикл включает ходило в реальности на интервале «1993-
четыре основные повторяющиеся экономиче- 2005»?
ские фазы по отношению к тренду – подъем, Фаза мирового экономического застоя
процветание, спад, застой – и четыре характер- «1985-1999» действительно сопровождалась
ные пограничные ситуации между этими фаза-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007 47МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С.В. Дубовский
низкими мировыми ценами на энергоносители, 2. Экономический спад
чередой финансовых катастроф в развиваю- на интервале «1992 1998»
щихся странах от Индонезии до Аргентины, последовал за перераспределением
обострением межэтнических проблем, распа-
доходов от массового потребителя
дом СССР и первым периодом социально-
экономической трансформации России. Первый и государства к экономической элите
период этой трансформации закончился крахом Тотальное перераспределение собственно-
финансовой пирамиды ГКО-ОФЗ и идеально сти, начиная с 1991 г., является центральным
накладывается на фазу мирового застоя. Ко- процессом в российской экономике. Вслед за
нечно, этот факт не означает, что именно миро- перераспределением собственности перерас-
вой застой является основной причиной транс- пределяются доходы. Суммарные доходы мас-
формации. Просто ко многим внутренним и сового потребителя и государства уменьшились
внешним проблемам СССР добавилась еще од- к 1998 г. почти втрое, зато экономическая элита
на. Советский режим, также как в свое время и стала забирать почти половину валового внут-
царский режим, оказался нежизнеспособным реннего продукта. Это перераспределение до-
перед лицом множества проблем. ходов привело к резкому изменению объема и
Начальный период фазы мирового подъема структуры платежеспособного спроса на внут-
«1999-2009» отмечен своими особенностями. реннем российском рынке. Одновременно, как
Выросли темпы экономического роста во мно- только российская экономика стала открытой,
гих развитых и развивающихся странах, осо- неконкурентоспособные при сложившимся об-
бенно, у поставщиков природных ресурсов. менном курсе товары российского производст-
Мировые цены на нефть уже к 2004 г. выросли ва стали вытесняться импортными товарами. К
в 4 раза. Обменный курс евро по отношению к тому же была потеряна часть рынка сбыта в
доллару начал расти, так как США больше те- странах – бывших членах СЭВ и бывших рес-
ряли от повышения цен на нефть и своей поли- публиках СССР.
тики мирового лидера, чем Западная Европа. Когда все трое (массовый потребитель, го-
Второй период трансформации России начался сударство, экономическая элита) вышли на
с прихода больших денег за экспорт энергоно- рынок со своими новыми доходами, они предъ-
сителей и борьбы за передел этих денег. Отри- явили экономике совершенно новый платеже-
цательные темпы роста российской экономики способный спрос. Производства, ориентиро-
сменились положительными, но одновременно ванные на спрос массового потребителя и
увеличился вывоз капитала. госзаказ, потеряли две трети рынка сбыта и со-
Такое точное совпадение прогноза и реаль- ответственно остановили свои мощности. Зато
ного развития позволяет признать использо- отрасли, ориентированные на потребности эли-
ванную методику прогнозирования с помощью ты (элитное жилищное и офисное строительст-
«кондратьевского календаря» вполне успеш- во, средства связи, частная охрана, импорт экс-
ной. Хотя процессы глобализации в однопо- клюзивных товаров, сервис для элиты и т.д.),
люсном мире часто направлены на изменение получили многократно расширенный рынок
тенденций цикла Кондратьева или даже на их сбыта и начали успешно развиваться. Кроме
слом. Попытка коалиции государств во главе с отраслей, ориентированных на элиту, начали
США и Британией поставить иракскую нефть также развиваться отрасли по добыче и перера-
под военный контроль и переломить тенденции ботке природных ресурсов, ориентированные
мирового нефтяного рынка не удалась, однако на внешний рынок. Однако суммарное сжатие
такие попытки без сомнения будут продол- внутреннего рынка, вызванное перераспреде-
жаться в самых разнообразных формах. На- лением доходов и экспансией импорта, а также
пример, может быть предпринята новая попыт- потеря части зарубежных рынков сбыта приве-
ка решения той же задачи с помощью снижения ли к общему двукратному экономическому
потребления нефти странами, подписавшими спаду.
Киотский протокол.
48 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007Календарь Кондратьева для России
В экономике, где половина мощностей про- щееся распределение доходов, вслед за его из-
стаивает, новые инвестиции не нужны, поэтому менением меняется объем и структура внут-
они уменьшились в пять раз. Пятикратное реннего платежеспособного спроса на
уменьшение инвестиционного спроса привело к отечественном рынке. В условиях недозагру-
пятикратному сокращению скорости обновле- женных мощностей экономика довольно быст-
ния рабочих мест и технологий, что, в свою ро подстраивается к изменениям спроса. Вто-
очередь, повлекло пятикратное уменьшение рое основное управляющее воздействие – спрос
спроса на продукцию инновационного сектора и цены мирового рынка на основные продукты
– отраслевых НИИ и КБ. Такое резкое сниже- российского экспорта (нефть, газ, металлы,
ние спроса на новшества стало одной из причин удобрения, военная техника). Это воздействие
массового исхода работников инновационного зависит от текущей фазы цикла Кондратьева.
сектора в другие сектора народного хозяйства и Если определить магистральный режим раз-
за рубеж. вития как такое состояние экономики, в кото-
Этот режим экономического спада и стаг- ром установилось рациональное распределение
нации был прерван четырехкратной деваль- доходов, сбалансированы выпуски и мощности,
вацией рубля в 1998 г. и последующим рос- сбережения и инвестиционный спрос, экспорт и
том мировых цен на нефть. Оба события дали импорт, занятые и трудоспособные, то период,
импульс к экономическому росту, который начиная с 1992 г., является периодом отхода
начался в 1999 г., достиг максимума в 2000 г. российской экономики от магистрали, перио-
и продолжался в 2001-2005 г.г. со сниженны- дом, где все четыре основных баланса сущест-
ми темпами. Девальвация резко увеличила венно нарушены. Между тем мировой опыт по-
конкурентоспособность российских товаров, казывает, что практически все успешные
так как в результате двукратного сокращения рыночные экономики устойчиво развиваются в
подорожавшего импорта расширился внут- окрестности магистрали. Поэтому основная за-
ренний потребительский рынок для товаров дача управления российской экономикой в
отечественного производства. Повышение ближайшие 5-7 лет может ставиться как задача
цен на нефть принесло в страну дополнитель- вывода экономики на траекторию магистраль-
ные доходы, частично поступившие на внут- ного устойчивого развития. Для решения этой
ренний потребительский рынок и облегчив- задачи и должны использоваться все имеющие-
шие обслуживание внешнего долга. Возникла ся управляющие воздействия.
тенденция укрепления обменного курса руб- Однако только распределение доходов явля-
ля. Оживление экономики привело к росту ется результатом исключительно внутренней
инвестиционного спроса. Однако доллариза- экономической политики. Известен положи-
ция сбережений и вывоз капитала продолжа- тельный опыт успешных и отрицательный опыт
ются, поскольку распределение доходов су- неуспешных рыночных экономик в области ре-
щественно не улучшилось, и сбережения по- гулирования спроса. Также хорошо известны
прежнему превосходят инвестиционный инварианты распределения ВВП в успешных
спрос. В 2003 г. внешнеторговое сальдо со- рыночных системах: две трети ВВП - доля оп-
ставило 60 млрд. долларов, эта цифра и есть латы труда, оставшееся делится примерно по-
сумма всех вывозов капитала, включая при- полам между налогами государству и прибы-
росты золотовалютных резервов и стабилиза- лью предпринимателей. Что касается
ционного фонда. Общая сумма внешнеторго- воздействий, приходящих с мирового рынка, то
вых сальдо за 1992 – 2003 г.г. составляет 371,6 они являются результатом межстрановых взаи-
млрд. долларов. модействий и здесь только от России мало что
Оценивая ситуацию в целом, необходимо зависит. Поэтому воздействия мирового рынка
отметить следующее. Мы имеем дело с неста- можно рассматривать как те или иные заданные
ционарной экономикой, где первым основным экзогенные сценарии, согласованные с фазами
управляющим воздействием является меняю- цикла Кондратьева.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007 49МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С.В. Дубовский
3. Модель и расчеты
Потенциальный ВВП описывается с помощью дифференциального аналога производственной
функции с эндогенным научно-техническим прогрессом по Харроду
X´/X=(1-n)K´/K+n(l+σI/K), (3.1)
где X - потенциальный ВВП,
n – доля оплаты труда на магистрали,
K – производственные фонды,
l – темп роста занятости,
σ – эффективность новых технологий по производительности труда,
I – инвестиции,
штрих (´) при переменной означает производную по времени.
На историческом интервале разностный аналог формулы (3.1) позволяет вычислить X(t), если
заданы параметры n и σ. В расчетах приняты n=0,5, σ=0,7 до 2003 г. и σ=0,5 с 2004 г. Высокие по-
казатели эффективности новых технологий взяты на основании предположения, что в условиях
малых инвестиций реализуются только самые высокоэффективные инвестиционные проекты.
Для оценок коэффициентов регрессий использовался пакет Excel, поэтому далее используются
термины и обозначения из этого пакета.
При формировании эконометрической формулы для спросового ВВП (переменной Z) исполь-
зуются следующие предположения.
Z(t) - линейно однородная функция от
- r(t)Z(t) – доходов массового потребителя (r(t) – доля оплаты труда);
- g(t)Z(t) – государственного потребления (g(t) – доля государственного потребления);
- X(t) – потенциального ВВП;
- I(t) – инвестиций;
- разности Ex(t) и Im(t) – экспорта и импорта, т.е. T(t) – внешнеторгового сальдо. Формула не
зависит от масштаба показателей, поэтому свободный коэффициент равен нулю.
Логично также предположить, что все факторы спроса, кроме r и g, входят в правую часть
формулы аддитивно. Для короткого ряда в 12 точек не имеет смысла включать в формулу регрес-
сии более 3 линейных факторов из-за низкого нормированного коэффициента детерминации, по-
этому далее приводится только лучшая трехчленная регрессия для Z(t).
Z(t)=[0,2482·X(t)+0,4295·I(t)]/(0,9-r(t)) +0,7399·T(t), (3.2)
t-ст. 29,96 14,26 2,9
Коэффициент корреляции R=0,9927;
нормированный коэффициент корреляции R2norm=0,871;
критерий Фишера F=202.
Коэффициент знаменателя в начале итерационного процесса задавался как единица и затем под-
бирался из условия минимума коэффициента корреляции.
С теоретической точки зрения все оценки коэффициентов в формулах (3.1) и (3.2) вполне при-
годны, так как первые производные по всем факторам положительны в рабочем диапазоне факто-
ра r(t). Кроме того, выход на магистраль достигается в окрестности значения r=0,5. Все оценки ко-
эффициентов приведенных регрессий проводились с помощью оценок r(t). Использование
статистического ряда r(t) дает близкие результаты с несколько худшими значениями статистиче-
ских критериев. Формулу (3.2) интересно сравнить с регрессией, включающей не внешнеторговое
сальдо, а экспорт и импорт.
50 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007Календарь Кондратьева для России
Z(t)=[0,3212·X(t)+1,3368r(t) ·I(t)]/(1-r(t))+0,8277· (1-r(t)) ·Ex(t)-0,9954·Im(t), (3.3)
t-ст. 28,11 14,63 2,58 -3,99
и соответственно, R=0,9952; R2norm=0,8619, F=207,6. Здесь экспорт и импорт входят с коэффи-
циентами разных знаков, что естественно. Интересно, что рост доли оплаты труда ведет к умень-
шению стимулирующего влияния экспорта на экономический рост.
Уравнение для реального ВВП имеет вид
Y(t)=min {X(t), Z(t)} (3.4)
Уравнение для инвестиционного спроса имеет вид
I(t)=0,5343·Y(t-1)-0,0761·K(t-1) (3.5)
t-ст. 10,51 -6,15 и R=0,9538, R2norm=0,8008;F=50,4
Если включить в уравнение свободный коэффициент, то статистические критерии улучшаются
I(t)=1114,73+0,3067·Y(t-1)-0,578·K(t-1), (3.6)
t-ст. 4,84 5,59 -5,56 и R=0,9874;R2norm=0,9694;F=175
Уравнение (3.6) не удовлетворяет условию линейной однородности (независимости от масшта-
ба), однако имеет хорошие статистические оценки и хорошо описывает инвестиции в большом
диапазоне изменений, поэтому, помня о теоретическом дефекте, уравнение все же можно исполь-
зовать как удачную аппроксимацию, если (3.6) при расчетах не трансформируется в разностную
схему.
Уравнение динамики основных фондов имеет вид
K(t)=0,4223·I(t)+0,9859·K(t-1) (3.7)
t-ст. 13,59 532,47, R=0,97796; R2norm=0,852; F=109,7.
Если при оценке коэффициентов уравнения динамики основных фондов наложить условие
полного перехода инвестиций в фонды (сумма положительных коэффициентов при инвестициях
разных лет равна единице), то статистические критерии становятся существенно хуже, например,
K(t)-I(t)=0,9569·K(t-1) (3.8)
t-ст. 168,6 и R=0,9046; R2norm=0,7274; F=49,6.
Или
K(t)-0,7·I(t)-0,3·I(t-1)=0,9547·K(t-1) (3.9)
t-ст. 158 и R=0,8949; R2norm=0,71; F=44,2.
Повидимому, инвестиции в основной капитал идут не только на прирост фондов, но и на дру-
гие цели. Коэффициент при K(t-1) в (3.8) дает «правдоподобное» значение коэффициента выбытия
фондов 1,41%, совпадающее со статистическими оценками Госкомстата. Однако надо учитывать,
что при моделировании динамики основных фондов в успешных рыночных экономиках коэффи-
циенты выбытия фондов лежат в диапазоне 3,0-6,0% . Поэтому возможна смена этих показателей
и в России. Тогда станут предпочтительными уравнения типа (3.8) и (3.9).
Уравнение для импорта имеет вид
Im(t)=1,9982·r(t) ·Ex(t) (3.10)
t-ст. 22,72 и R=0,9292; R2norm=0,7726; F=49,6.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007 51МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С.В. Дубовский
1400
1200
ВВП в ценах 1990 г., млрд. рублей
1000
Магистральный режим развития
800
Сценарий выхода на магистраль
с растущей долей оплаты труда в ВВП
600
Сценарий инерционного развития
400 с фиксированной долей оплаты труда в ВВП
Фактическое развитие в 1990-2003 г.г.
200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
годы
Российский ВВП в прошлом и будущем. Сценарий инерционного развития и сценарий выхода на магистраль
Из уравнения (3.10) следует, что внешняя стей, инвестиционный спрос равен сбережени-
торговля будет близка к сбалансированной и ям, экспорт равен импорту.
вывоз капитала прекратится, когда доля оплаты Нижняя кривая с 1990 по 2003 г. показывает
труда в ВВП r(t) перейдет в окрестность значе- фактический ВВП, соответствующий последним
ния 0,5. оценкам Госкомстата. ВВП падал вслед за сни-
Система (3.1) – (3.10) позволяет вычислять жением экспорта, переходом доходов массового
функции X(t), Z(t), Y(t), I(t), K(t), Im(t), если за- потребителя и государства к экономической эли-
даны функции r(t) и Ex(t). В последующих рас- те и соответствующим сжатием внутреннего пла-
четах использовались уравнения (3.1), (3.2), тежеспособного спроса. Экономическое дно было
(3.4), (3.5), (3.7), (3.10). достигнуто в 1998 г. после краха пирамиды ГКО-
Российская экономическая динамика в про- ОФЗ. Девальвация рубля, рост мировых цен на
шлом и возможные сценарии ее будущего разви- нефть и небольшое увеличение доли оплаты тру-
тия представлены в виде графика ВВП на рисунке. да (начиная с 2001г.) привели к экономическому
Верхняя кривая показывает потенциальный росту в 1999-2003 гг.
ВВП, который мог быть произведен на так на- Далее представлены два возможных альтер-
зываемой магистрали, где платежеспособный нативных сценария дальнейшего экономиче-
спрос соответствует полной загрузке мощно- ского роста, которые начинаются с 2004 г.
52 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007Календарь Кондратьева для России
В сценарии инерционного развития фикси- фондов и технологий. Соответственно, в 5 раз
руется экспорт на уровне последних лет с вы- уменьшился спрос на услуги отечественного
сокими ценами на нефть. Также фиксируется инновационного сектора. Несмотря на начав-
доля оплаты труда в ВВП на уровне 2003 г. В шийся экономический рост инвестиции 2003 г.
этом случае, как показывают расчеты по пред- были в 3 раза меньше инвестиций 1990 г. Вы-
ставленной модели, ВВП продолжает расти, но работка одного занятого в электроэнергетике в
с низкими темпами 2-3% в год. В этом сцена- 2001 г. составляла только 69% от выработки
рии продолжается вывоз капитала. 1990 г., здесь очевидна деградация.
В сценарии выхода на магистраль экспорт, С другой стороны, ввозится импортное обору-
также как и в первом сценарии, зафиксирован дование, а вместе с ним ввозятся и новые техно-
на уровне последних лет. Но доля оплаты труда логии. На начало 2005 г. количество мобильных
в ВВП растет от уровня 2003 г. на 2% (в про- телефонов достигло 60 млн. и превзошло число
центах от ВВП) ежегодно. Такой рост платеже- стационарных телефонов, а количество компью-
способного спроса и соответствующий рост за- теров, увеличиваясь в год примерно на 20%, дос-
грузки мощностей приводит к тому, что уже в тигло 18 млн. при 65 млн. компьютеров в США.
2010-11 г.г. экономика выходит на магистраль. Несмотря на ожесточенную конкуренцию, растет
В это же время прекращается вывоз капитала. объем продаж на мировом рынке продукции во-
На траектории перехода от сегодняшнего со- енно-промышленного комплекса. Продолжается
стояния к магистрали темп экономического сотрудничество с США в области космических
роста меняется от 7 до 14% в год. На магистра- технологий. Уже построены и создаются новые
ли темп экономического роста становится автомобильные заводы.
меньше, он равен сумме темпа роста техноло- Необходимость общей оценки российского
гического уровня экономики и темпа роста за- НТП на макроуровне очевидна, но наталкива-
нятости, т.е. примерно 6-7% в год. ется на отсутствие надежной информационной
Конечно, приведенные прогнозы достаточно базы в стоимостных показателях. В условиях
условны, поскольку и поведение мирового нестабильности для оценки НТП приходится
рынка может оказаться иным, и внутренняя использовать метод, опирающийся на нату-
экономическая политика может оказаться иной. ральные показатели, прежде всего, связанные с
Мировые цены на нефть могут как подняться энергетикой [2].
по сравнению с нынешним уровнем, так и рух- Исходная аксиоматика при выводе энергети-
нуть с противоположными последствиями для ческой функции ВВП основывается на следую-
российской экономики. Экономическая поли- щих идеях. ВВП создается с помощью механиче-
тика правительства может быть ориентирована ской энергии и услуг. Механическая энергия
как на увеличение доли оплаты труда в ВВП, получается с помощью электродвигателей и дви-
т.е. подтягивание к параметрам распределения гателей внутреннего сгорания, поэтому объем
доходов в успешных рыночных системах, так и ВВП зависит от потребляемой электроэнергии,
на замораживание этой доли в конъюнктурных потребляемой нефти, цен на энергоресурсы,
интересах экономической элиты. НТП, динамики отношения между материальным
производством и услугами. Поэтому для совре-
4. Рост без научно технического менной России можно постулировать существо-
прогресса вание следующей функции
В череде институциональных трансформа- Y=Y(E,N,p,U), (4.1)
ций и нестационарных процессов как-то поте- где Y - ВВП, E - произведенная электроэнергия,
рялся научно-технический прогресс. Вернее, N - нефтедобыча, p - цена экспортируемой неф-
его отдельные фрагменты очевидны, но неясна ти, U - технологический уровень. Формула (4.1)
общая картина на макроуровне. С одной сторо- после ряда дополнительных допущений и пре-
ны, падение инвестиций в 1998 г. в 5 раз по образований переписывается в виде
Y = CEα N β eγp+δt .
сравнению с 1990 г. привело к пятикратному
(4.2)
спаду скорости обновления производственных
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007 53МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С.В. Дубовский
где C, α, β, γ, δ – оцениваемые параметры ли- Роль последнего множителя в энергетиче-
нейной регрессии (после логарифмирования ской функции (3) можно оценить с помощью
формулы). таблицы, где приведены его значения с 1992 по
В формуле (4.2) показатели эластичности 2003 г.
ВВП по электроэнергии и нефтедобыче должны Как видно из таблицы, экспортные цены на
быть близки к коэффициентам полезного дей- нефть ощутимо влияют на ВВП. При возможном
ствия электродвигателей и двигателей внутрен- снижении этих цен от нынешнего уровня, напри-
него сгорания. Параметр γ характеризует влия- мер, до уровня 1998 г. первой реакцией россий-
ние на ВВП цены экспортируемой нефти, ской экономики будет падение ВВП примерно на
параметр δ характеризует темп экзогенного 4%. Затем вступят в силу накопленное техноло-
НТП и рост доли услуг, если они есть. гическое отставание и другие факторы, влияние
Оценка коэффициентов для формулы (4.2) в которых рассматривается далее.
логарифмическом варианте проводилась на
статистике за 1992-2003 г.г. Оказалось, что пе- 5. Сценарий возможной катастрофы
ременная, соответствующая НТП, как для экзо-
Уровень нефтяных цен в долгосрочном пла-
генного, так и для овеществленного НТП, в си-
не зависит от трех основных факторов – теку-
лу малой t-статистики оказалась незначимой.
щей фазы цикла Кондратьева, поведения ОПЕК
Энергетическая функция для ВВП с высокими
и противодействия импортеров нефти. Пока не
статистическими критериями и "хорошей" t-
было ОПЕК, всё определяли фазы цикла. Во
статистикой имеет вид
время фаз подъема и процветания цены были
Y = 0,0437 E 0,9605 N 0,4529 e 0,0003462 p (4.3) сравнительно высокими, во время фаз спада и
R=0,9965; R2norm=0,9905; F=383. застоя цены становились сравнительно низки-
ми [3]. Однако в 1972-73 гг. в начале фазы спа-
Здесь ВВП исчисляется в ценах 1990 г. в да, когда цены должны были начать снижаться,
млрд. руб., электроэнергия - в млрд. кВт.-час., ОПЕК их поднял с помощью установления квот
нефтедобыча – в млн. т., средняя цена экспор- нефтедобычи. Однако в фазе застоя (1985-1998
тируемой нефти - в долларах за тонну. г.г.) цены все-таки снизились. В фазах подъема
Из проведенного вычислительного экспери- и процветания (1999-2022 г.г.) цены должны
мента можно сделать три основных вывода: быть сравнительно высокими, но импортеры
- энергетическая функция для ВВП, в самом нефти, будучи сильнее ОПЕК в военно-
деле, имеет коэффициенты эластичности, близ- политическом отношении, могут попытаться
кие к коэффициентам полезного действия элек- заставить экспортеров увеличить квоты нефте-
тродвигателей и двигателей внутреннего сгора- добычи. Одна из таких попыток – вторжение
ния; правую часть энергетической функции коалиции в Ирак.
можно интерпретировать как энергетический Хотя такие действия будут продолжаться,
эквивалент ВВП; нельзя точно предсказать момент удачной по-
- российский ВВП, в самом деле, довольно пытки. К тому же такая попытка может реали-
существенно зависит от цен нефти на мировом зоваться не обязательно через лобовое столкно-
рынке; вение с ОПЕК. Например, может реализоваться
- на рассматриваемом интервале времени не сценарий ускоренного развития российского
удается обнаружить какие-либо статистически нефтедобывающего комплекса, уже с 2003 г.
значимые показатели НТП для всей экономики российский экспорт составляет более 50% оте-
в целом. чественной нефтедобычи.
год
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exp(γp)
1,042 1,037 1,043 1,036 1,045 1,04 1,025 1,035 1,059 1,053 1,054 1,062
54 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007Календарь Кондратьева для России
Однако ясно, что к моменту снижения нефтя- распределения доходов между трудом, капита-
ных цен накопится более чем 20-летний техноло- лом и государством. Доля труда в ВПП должна
гический разрыв с развитыми странами. Поэтому увеличиться от нынешней трети примерно до
экономика будет абсолютно неконкурентоспо- двух третей. Эта доля должна увеличиваться до
собной. Доля оплаты труда в ВВП также останет- тех пор, пока сбережения и внутренний инве-
ся на уровне 30-35%, т.е. внутренний рынок бу- стиционный спрос не сравняются. Только в
дет сжат. Единственное положительное отличие этом случае прекратится вывоз капитала, и
от 1998 г. будет возможно связано с большим экономика перейдет в окрестность магистрали
объемом золотовалютных резервов. Однако они устойчивого роста. Естественно, что нормати-
конечны, поэтому неизбежны все компоненты вы дифференциации зарплаты должны браться
катастрофы - экономический спад, падение об- не из Латинской Америки, а из успешных евро-
менного курса рубля, инфляционный скачок и пейских экономик. Необходимо, в частности,
банковский кризис. Скорость нарастания кризиса заимствовать из европейских экономик проце-
будет зависеть от скорости падения цен на энер- дуру подготовки и подписания ежегодного та-
гоносители и величины золотовалютных резер- рифного соглашения между профсоюзами, пра-
вов. Катастрофы можно избежать или ослабить ее вительством и предпринимателями. По
негативные последствия, если будут проведены европейским образцам должна быть перестрое-
институциональные изменения на макро и мик- на налоговая система (дифференциация подо-
роуровне. ходного налога, снижение ЕСН, дифференциа-
Интересно, что произойдет и спад добычи ция по отраслям налога на прибыль, изъятие
российской нефти в соответствии с экономет- природной ренты и т.д.).
рической формулой Государство может частично уходить из
сектора образования и инновационного сектора
0,00025[ p(t −1)+ p(t −2)]
N (t ) = 0,5083Y (t )e +0 только по мере его полноценного замещения
частным сектором, но не ранее. Государство
0,00045[ p(t −1)+ p(t −2)] , (5.1)
+ 0,6716 N ex (t − 1)e должно нести полную финансовую ответствен-
ность за социальный минимум в образовании и
t-ст: 11,947; 5,445, здравоохранении, фундаментальные исследо-
где N - годовая добыча нефти в млн. т., Y – ВВП вания в науке и разработку оборонных техно-
в млрд. руб. 1990 г., Nex - экспорт нефти в логий. При этом необходимо учитывать мас-
млн.т., p - цена экспортируемой нефти в долла- штаб страны и необходимость научной
рах за тонну. Статистические критерии для самодостаточности во всех ключевых направ-
(5.1) имеют следующие значения: лениях НТП. Ввиду почти двадцатилетнего
R=0,9903;R2norm=0,8674; F=228,1. провала в НТП и эмиграции наиболее активной
Следует отметить, что даже в случае сохра- и конкурентоспособной части исследователей
нения высоких цен на нефть ситуация в эконо- необходимы и возможны специальные налого-
мике будет ухудшаться, так как к снижению вые льготы для НИИ и ОКБ. Необходимо учи-
конкурентоспособности из-за отсутствия НТП тывать особенности, возникшие в возрастной
добавится снижение конкурентоспособности пирамиде исследовательского сообщества по-
из-за повышения обменного курса рубля. А к сле бегства активных возрастов.
укреплению рубля объективно ведут высокие На микроуровне в конкурентном отборе
цены на нефть. Поэтому в российской эконо- проектов развития должны стать наиболее эф-
мике необходимы специальные меры по запус- фективными проекты технологического обнов-
ку НТП в любом случае. ления, а не проекты передела и захвата собст-
венности. Здесь открывается множество
6. Направления ключевых институ направлений для законодательной деятельно-
циональных реформ в экономике сти и реального регулирования рыночных про-
цессов. Информационная прозрачность фирм,
На макроуровне необходимо проявить поли- конкурсов, аукционов и тендеров. Реальное ан-
тическую волю к установлению рационального
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007 55МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С.В. Дубовский
тимонопольное регулирование в тех секторах, 3. Дубовский С.В. Прогнозирование катастроф (на при-
где имеет место стабильный завышенный раз- мере циклов Н. Кондратьева)//Общественные науки и
современность. №5, 1993. С. 82-91.
рыв между себестоимостью и рыночной ценой 4. Дубовский С.В. Цикл Кондратьева как инновационно
продукции. Выравнивание конкурентных усло- - экономический маятник с социальными последст-
вий для всех производителей, включая зару- виями.// Экономика и математические методы. Том
бежных инвесторов. Введение ограничений на 30, вып. 1. 1994. С. 119-123.
5. Дубовский С.В. Как перевести российскую экономи-
вывоз капиталов. Выравнивание стандартов ку в окрестность равновесия. //Общество и экономика
оплаты используемых ресурсов – труда, энер- №6, 1995. С. 3-13.
гоносителей, земли, воды, городского про- 6. Дубовский С.В. Россия на переломе: 1990-
странства, частот радио и телеэфира и т.д. Ре- 2010//Российская наука: день нынешний и день гря-
гулирование внутренних цен с помощью дущий. Academia, M. 1999. Сборник научно-
популярных статей – победителей конкурса Россий-
рыночных методов. ского фонда фундаментальных исследований за 1998
Исторический опыт показывает, что страны г.С. 385-392.
– экономические и технологические лидеры 7. С.В. Дубовский. Как перевести российскую экономи-
имеют социум более высокого качества, чем ку в режим устойчивого развития. / Новая парадигма
развития России. Под редакцией В.А. Коптюга, В.М.
страны – аутсайдеры. У стран – лидеров поли- Матросова, В.К. Левашова. Изд. «Academia”, М.,
тические, социальные и хозяйственные техно- 1999. С. 235-243.-первое издание, С. 199-208 во вто-
логии лучше. Поэтому важно использовать ром издании 2000 г.
опыт стран – лидеров. Но при этом надо пом- 8. С.В. Дубовский. Прогнозирование российской ин-
нить, что страны – лидеры, как правило, дают фляции с учетом ее системной нестационарности. /
Системные исследования, Ежегодник 2000.
советы, полезные для себя и вредные для кон- ЕДИТОРИАЛ УРСС, М., 2002. С. 202-212.
курентов. Нельзя забывать, что современные 9. С.В. Дубовский. Обменный курс рубля как результат де-
процессы глобализации идут на основе социал- нежной эмиссии, внешней торговли и блуждающих
дарвинистских принципов [11, 12]. финансовых потоков./ ЭиММ, 2002, том 38, №2. С. 84-96.
10. С.В. Дубовский. От нестабильности к устойчивому
развитию.//Системные исследования. Ежегодник
Литература 2002. 2004. УРСС. С. 149-161.
11. С.В. Дубовский. Глобальная пирамида как результат
1. С.В. Дубовский. Прогнозирование инфляции и об-
исторического развития, характеристик социума и
менного курса рубля в российской нестационарной
состояния среды.// Общественные науки и современ-
экономике. УРСС, М., 2001. – 40 с. Препринт распро-
ность,2002, №4. С. 173 – 182.
страняется интернет – магазинами, см. в Яndex «Ду-
12. Геловани В.А., Бритков В.Б., Дубовский С.В. Инфор-
бовский С.В.»
мационное клонирование в процессах глобализации.
2. С.В. Дубовский. Энергетика и распределение доходов
// Общественные науки и современность. 2005, №6.
в экономическом развитии. РОХОС, М., 2004. – 48 с.
Препринт распространяется интернет – магазинами,
см. в Яndex «Дубовский С.В.»
Дубовский Сергей Васильевич, 1935 г.р. Московский физико-технический институт, 1958 г. Кандидат физико-
математических наук, доцент. 106 научных публикаций. Область научных интересов: моделирование и прогнозирование
развития социально-экономических систем. Институт системного анализа РАН, заведующий лабораторией моделирова-
ния развивающихся систем.
56 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 4/2007Вы также можете почитать
