Система управления кредитными рисками банка Credit Compass - компании "Франклин & Грант. Риск консалтинг"
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Система управления
кредитными рисками банка
Credit Compass©
компании «Франклин & Грант. Риск консалтинг»
1В современных условиях банковскому сектору необхо- димо сфокусировать внимание на снижении возможных потерь от операций на финансовых рынках и повыше- нии эффективности бизнеса кредитования. В условиях нестабильной рыночной ситуации наиболее актуальной является задача управления кредитными рисками. Сегодня, как и во все времена, основными факторами стабильности и стратегического развития банка являются продуманная в отношении регионов и отраслей политика кредитования, основанная на анализе влияния макроэко- номических факторов, оценки возможных потерь кредит- ного портфеля и, исходя из этого адекватная оценка креди- тоспособности заемщика на всех стадиях кредитования. Применение автоматизированных систем оценки транзакционных и портфельных рисков является также решением, которое позволит банкам снизить время рассмотрения заявок при оптимизации уровня риска по портфелю в целом. Разработанная нашей компанией система Credit Compass© предоставляет гармоничное, сбалансированное и полнофункциональное решение по управлению кредит- ными рисками. Система представляет собой уникаль- ный набор модулей аппликативного и поведенческого скоринга, с возможностью самодиагностики и адапта- ции, дополненный подсистемами портфельного уровня и макроэкономического анализа. Наша компания рада ответить на вопросы, предоставить дополнительную информацию о системе Credit Compass©, провести презентацию, оказать помощь и содействие по вопросам управления кредитными рисками банка. С уважением, Черкашенко В.Н. Генеральный директор «Франклин&Грант
Credit Compass©
Что такое кредитный риск? Как можно оценить риск?
Под кредитным риском понимается веро- Оценкой транзакционных рисков является в
ятность потерь банка из-за неспособности первую очередь расчет вероятности дефол-
либо нежелания клиента выполнить свои та (PD) заемщика, а также сумма кредита,
обязательства по договору (как по основному подверженная риску (EAD) и доля потерь от
долгу, так и по просроченным процентам). суммы кредита в случае наступления дефол-
Кредитный риск возникает каждый раз, когда та (LGD). Эти параметры рассчитываются в
банк инвестирует денежные средства или при- моделях аппликативного и поведенческого
нимает обязательства по их предоставлению. скоринга.
Иерархия рисков Функция распределения потерь оценивает
портфельные риски, определяя ряд важней-
Аллокационные риски шие параметры: ожидаемые потери (EL),
Риски, обусловленные распределением неожиданные потери (UL), VaR0.99 и ЕС.
активов банка по регионам его присутствия. Для своего построения функция распределе-
Разная динамика развития и состояние ре- ния потерь требует параметров кредитного
гиональных экономик определяют вариатив- риска транзакционного уровня, что делает
ность качества кредитных портфелей, сфор- обязательным использование в системах
мированных банком в этих регионах управления кредитными рисками моделей и
транзакционного и портфельного уровней
Портфельные кредитные риски
Риски, возникающие при объединении двух и
более кредитов в объект, называемый портфе-
лем, риск которого не равен сумме рисков со- Вероятность
ставляющих его кредитов. Объединение позво-
ляет управлять портфелем, как одним кредитом.
В портфель имеет смысл объединять кредиты с EC=k*UL
одинаковыми свойствами (факторами риска)
Транзакционные риски
Риски, связанные с вариативностью уровня
UL
кредитоспособности отдельных заемщиков,
возникающей в ответ на вариации влияющих Кредитные
потери
на него экономических и социальных факторов
EL VaR0.99
4Как управлять риском? Нужна ли Система по управлению риском?
Для эффективного управления кредитными В настоящее время человеческий фактор в си-
рисками необходимо управлять всеми уров- стеме кредитования банка играет огромную
нями иерархии кредитного риска. Внедрение роль. Оценку кредитоспособности заемщика,
системы транзакционного или портфельного оценку качества кредита, оценку качества
уровня без анализа состояния и динамики кредитного портфеля проводят сотрудники
развития экономики регионов и отраслей не банка, во многом руководствуясь своей экс-
может решить задачу управления. Региональ- пертной оценкой, которая напрямую зави-
ные и отраслевые экономики определяют сит от их квалификации, от возможности в
состояние кредитоспособности, как предпри- комплексе оценить все факторы риска. Банк
ятий, так и населения. Это особенно важно в становится заложником решений, принимае-
периоды кризисного состояния рынка, когда мых кредитными менеджерами. Чем крупнее
в плохом состоянии оказываются не отдель- банк, чем больше его филиальная сеть, тем
ные предприятия, а целые отрасли нацио- выше риск «ошибочных решений по креди-
нальной экономики. там.
Внедрение Системы управления кредитными
рисками решает проблему, соединяя в себе
автоматизацию трудоемкого процесса оценки
кредитоспособности заемщиков с использо-
ванием квалифицированного мнения экспер-
тов банка о значимости различных факторов,
что приводит к повышению эффективности
процесса.
Единая система дает возможность централи-
зованного управления кредитным портфелем,
устанавливая критерии принятия решения
о выдаче кредита, основанные на анализе
параметров текущего портфеля и макроэко-
номической ситуации.
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам 5
двигаться верным курсомCredit Compass©
Какие функции должна выполнять Система управления кредитными рисками?
— Система должна решать в комплексе зада- — Модели скоринга должны иметь механизм
чи оценки и управления рисками как тран- самоконтроля качества и адаптации моде-
закционного, так и портфельного уровня, лей
с учетом динамики развития экономики
страны, ее регионов и отраслей. — Система должна осуществлять расчет рас-
пределения потерь (функция потерь) по
— Система управления кредитными рисками текущему портфелю банка и формирую-
должна предоставлять возможность прово- щим его субпотрфелям
дить анализ и прогнозирование ситуации
в макроэкономике страны, оценивать и — Система должна оценивать по полученным
прогнозировать состояние регионов при- функциям потерь основные показатели
сутствия банка и состояние формирующих риска по портфелям кредитов в соответ-
экономику регионов отраслей. ствии с Базелем II, рассчитывая параметры
EL, UL, VaR и EC, оценивать требования к
— Для учета региональной неоднородности резервам и собственному капиталу банка
экономики РФ, Система управления кре-
дитными рисками банка должна иметь ме- — Система должна позволять оптимизиро-
тоды сегментации, оценки емкости рынка вать кредитный портфель банка, балан-
и методы оценки конкуренции на нем. сируя его рисковые и доходные характе-
ристики, учитывая состояние отраслей в
— Модели скоринга, работающие на транзак- регионах присутствия банка и в целом по
ционном уровне должны давать возмож- стране.
ность оценки кредитоспособности заем-
щика на различных этапах кредитования
(аппликативный, поведенческий скоринг)
— Система должна давать возможность про-
ведения аппликативного скоринга при от-
сутствии статистических данных, исполь-
зуя для моделирования мнения экспертов
банка о значимостях различных факторов
риска.
6Макроэкономи-
ческий анализ и
Анализ и моделирование
прогнозирование
Архитектура Системы управления кредит- данных
Моделирование
региональной
ными рисками Credit Compass© экономики и ее
отраслей
Система Credit Compass© состоит из трех под-
систем: Подсистема
Подсистема Credit Compass Transaction© —
предназначена для количественной оценки и Credit Compass
управления рисками транзакционного уровня Economic© Моделирование
банковской
Подсистема Credit Compass Portfolio© —
отрасли (регион/
предназначена для количественной оценки и страна)
управления кредитными рисками портфель-
ного уровня
Подсистема Credit Compass Economic© —
предназначена для моделирования и количе-
ственной оценки рисков макроэкономики,
региональной экономики и динамики отрас- Credit Compass©
лей. Проектирование
скоринговых карт
Мониторинг
Подсистема Подсистема качества
и адаптация
Credit Compass Credit Compass скоринговых
моделей
Portfolio© Transaction©
Выявление и Адаптация
анализ структу- условий
ры портфеля кредитного
Аппликативный договора
скоринг
Мониторинг и Оптимизация
структуры Поведенческий
анализ состоя- скоринг
ния текущего кредитного
портфеля портфеля
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам 7
двигаться верным курсомCredit Compass©
Какие задачи решает Какие задачи решает
Подсистема Credit Compass Transaction© Подсистема Credit Compass Economic©
— Оценка рисков в модуле аппликативного — Подсистема Credit Compass Economic©
скоринга позволяет контролировать риски позволяет:
заемщиков при получении кредита • проводить анализ и прогнозирование
ситуации в макроэкономике страны;
— Ускорение прохождения кредитной заявки • оценивать и прогнозировать состояние
в подсистеме Credit Compass Transaction© регионов присутствия банка;
при контроле качества оценки повышает • оценивать и прогнозировать состояние
эффективность процесса и увеличивает формирующих экономику регионов от-
объем кредитования раслей.
— Подстройка параметров кредита под воз- — Оценка и моделирование настоящего и
можности заемщика увеличивает количе- будущего состояния экономики страны по-
ство кредитоспособных заемщиков зволяет выстраивать стратегию развития
кредитной программы банка.
— Самодиагностика и адаптация моделей
скоринга позволяет поддерживать каче- — Понимание силы зависимостей, существу-
ство моделей на удовлетворительном для ющих в региональной экономике и/или
банка уровне отрасли, позволяет оценивать уровень
существующих и будущих рисков кредито-
— Мониторинг кредитоспособности заемщи- вания, обусловленных макроэкономиче-
ков, вошедших в программу кредитования скими процессами
банка в процессе пользования ими кредита
и выплат по нему, позволяет выявить риск — Понимание групповой структуры регио-
возникновения проблемной задолжен- нов, существующей в экономике страны,
ности на ранней стадии и принять меры позволит менеджменту формировать более
по урегулированию ситуации (например: эффективную филиальную сеть.
реструктуризация кредита)
— Знание групповой структуры региональ-
— Возможность формировать скоринговые кар- ной банковской системы позволяет менед-
ты под новые кредитные продукты позволяет жменту снизить издержки на выявление и
оценивать риски заемщиков при расшире- анализ банков-конкурентов.
нии продуктовой линейки самостоятельно
8— Оценка и моделирование региональной и уровню резервов и собственному капита-
отраслевой экономики дает возможность лу банка
оценить среднюю по рынку цену нахожде-
ния банка в той или иной отрасли (ожидае- — Анализ динамики параметров риска бан-
мые отраслевые потери) и требования к ковского кредитного портфеля поможет
уровню капитала банка менеджменту банка принимать обосно-
ванные управленческие решения (напри-
— Моделирование банковской отрасли позво- мер: пересмотреть структуру кредитного
ляют менеджменту банка анализировать портфеля банка)
зависимость эффективности кредитной
деятельности на кредитном рынке страны — Проведение анализа чувствительности и
и/или региона от факторов, определяю- стресс-тестинга поможет менеджменту
щих данную эффективность, с учетом банка определить степень влияния факто-
конкурентной ситуации ров риска на состояние кредитного порт-
феля
— Сценарный анализ банковской отрасли
позволит ответить на вопрос, «что будет с — Проведение сценарного анализа даст воз-
эффективностью кредитования, если..?». можность менеджменту получить ответ на
вопрос «что будет, если?» не рискуя реаль-
Какие задачи решает подсистемы ными деньгами.
Credit Compass Portfolio©
— Нахождение оптимальной структуры алло-
— Выявление и интерпретация структуры кации капитала для кредитования приво-
кредитного портфеля банка дают возмож- дит к решению задачи управления доход-
ность менеджменту банка анализировать ностью кредитной деятельности и рисками
ее влияние на доходность и риски кредит-
ной деятельности банка — Оптимизация кредитного портфеля позво-
лит определить эффективную стратегию
— Расчет параметров, характеризующих управления портфелем с учетом выбран-
кредитный риск — ожидаемые потери ных целей, и в рамках этой стратегии вы-
(EL), неожиданные потери (UL), оценка брать оптимальную структуру вложений в
уровня не страхуемых рисков (VaR0.99) и конкретные отрасли региональной эконо-
экономический капитал (EC), позволят мики.
анализировать состояние кредитного
портфеля и определить требования к
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам 9
двигаться верным курсомCredit Compass©
6
5
4
3
2
1
)
нг и
кор
стический с
Состав
Аппликативн
внедряемых
модулей
нг
кори
ати
ый
Ст
йс
ор
ск
ин
г+
ин
ор
ски
г (Э ск
кспертный
е
нч
де
ве
)
й
о
вня
+П
ле
е
уро
од
+М м
он в ых
го
ито го
ри н
но
ри н
ей
г кач с к о ел
ь
ества и адаптации од
ел
сли
м
тф
х
о вы
тра
ор
+М г
рин
вп
они о ко
о
тор с к
+Ф ии ис
а,
орм инг качества и адаптац р
он
иров л ь
ги
ание скоринговых карт ро
ре
нт ,
© (Ко аны
lio р
o rt f o в ст
s P о
mpas етр анка
+ Credit Co а м б
х пар ель
и
ес к ртф
©
+ Credit Compass Economic о мич й по
о н
кроэк едитны
Оценка влияния ма на кр
106
5
4
3
2 а
ск
ри
го
1
итно
е
д
ия / Обучени
ного кре
ПО для оце
Результат
овня)
кцион
тац
ля ур
из
нза
нк
ен
аем ум
щиков / Док
а
тфе
тр
и
енк
пор
ц
+ ПО
для полн ой о
ей
+П л
де
го
т
Од о
тн о
ар
ля а хм
овы
хк
вы
ди
даптац
ии скоринг
ти
у
го ре
к
нос
ин
ан
ак
р ск
+П ско
тб
ль
О дл х ри
но в ы
, ли
те
я форми вание о в в
ов о
ро оз
ея
м е тр п йд
ра s© ск
и па as ри дит
но
енк p
+ ПО для анализа и оц om ых ре
e dit C итн ии к
Cr кред ац
ение з
+ Комплексное внедр спектр птими
вес ь у о 6
контролировать ть задач
а
ставить и реш 5
4
3
Варианты внедрения 2
системы управления кредитными рисками
банка Credit Compass© 1
Модульная архитектура Системы позволяет Сроки
формировать различные по длительности и внедрения
ев
наполнению варианты внедрения.
яц
с
3–5 ме
Стоимость внедрения зависит от состава 5–6 месяцев
системы, длительности и объема внедрения. е
яц
в
е с
Для каждого банка вариант внедрения будет 5–6 м ев
подбираться индивидуально с учетом его по- есяц
требностей. 5– 6 м
яцев в
6–7 мес сяц е
м е
8–9
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам 11
двигаться верным курсомCredit Compass©
Сравнительный анализ систем
На российском рынке существует выбор из Аппликативный скоринг
нескольких систем скоринга и управления
кредитным риском разных производителей,
Поведенческий скоринг
представленных в таблице
Функционал системы Credit Compass© ком- Портфельный уровень
пании «Франклин&Грант. Риск консалтинг»
обеспечивает наиболее полное управление
кредитными рисками банка за счет контроля Рассчитываемые показатели PD
рисков как транзакционного, так и портфель-
ного уровней. Рассчитываемые показатели EAD, LGD
Преимуществом Системы также является
настройка всех используемых моделей на Рассчитываемые показатели
условия российского рынка, в то время как EL, UL, EC VaR0,99 и другие
западные компании предлагают модели,
настроенные на экономику других стран с Расчет отраслевого риска
отличной от нас структурой (например: пред- в разрезе регионов РФ
лагаются модели, работающие в Турции, где Расчет отраслевой доходности
более 60% ВВП приходится на сферу услуг, из в разрезе регионов РФ
которых более половины на туристический
бизнес), такие модели не могут адекватно ра- Оценка влияния макроэкономических показателей
ботать для управления кредитными рисками РФ на кредитный портфель
в российских условиях. Использование экспертных данных
Система позволяет сотрудникам банка само- при отсутствии статистики
стоятельно решать множество задач управ-
ления в автономном режиме при помощи Охват заемщиков из малого
средств, встроенных в систему. Такие возмож- и среднего бизнеса
ности резко снижают совокупную стоимость
Легкость встраивания
владения системой. в информационную систему банка
12Франклин BaseGroup EGAR
Retail E&C Forecsys FairIsaac SAS
&Грант Lab. Technology
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам 13
двигаться верным курсомCredit Compass©
Дюжина причин выбрать решение Credit Compass©
от компании «Франклин&Грант. Риск консалтинг»
1. Credit Compass© — это полнофункцио- 4. Вывод банком на рынок нового кредит-
нальное решение по управлению кредит- ного продукта не требует покупки новой
ными рисками транзакционного и порт- скоринговой карты. Credit Compass©
фельного уровня в каждом подразделении позволяет на основе оценок экспертов
и по банку в целом на единой методологи- конструировать скоринговые карты для
ческой основе. оценки кредитного риска по новым бан-
ковским продуктам.
2. Credit Compass© позволяет проводить
оценку заемщиков на входе в программу 5. Credit Compass© позволяет проводить
кредитования (модуль аппликативного адаптацию всех параметров кредитного
скоринга), а также осуществлять монито- договора под возможности заемщика в
ринг выданных ссуд (модуль поведенче- рамках стандартных продуктов кредитной
ского скоринга). программы банка.
3. Credit Compass© — идеальное решение 6. Credit Compass© позволяет оценивать
для ограничения кредитных рисков банка риски и доходность кредитования всего
при развитии кредитных программ, вне- портфеля кредитов, рассчитывать пока-
дрении новых кредитных продуктов без затели кредитного риска в соответствии
ожидания накопления статистики потерь с Базельским соглашением и норматив-
за счет использования объективных моде- ными документами ЦБ, анализировать
лей скоринга, построенных на экспертных портфельные показатели в различных
данных разрезах.
147. В Credit Compass© встроено уникальное 10. Актуализация используемых в Credit
решение, позволяющее динамически Compass© моделей может проводиться
оценивать уровень доходности отраслей и менеджментом банка без дополнительных
сопряженного с каждой отраслью уровня услуг консалтинговых фирм (модуль мо-
рисков, проводить оптимизацию кре- ниторинга качества и адаптации скорин-
дитного портфеля банка в отраслевом и говых моделей).
региональном разрезах.
11. Credit Compass© реализована в техноло-
8. Credit Compass обеспечивает устойчи-
©
гии тонкого клиента, что снижает затраты
вость кредитного портфеля банка за счет на внедрение программного обеспечения
оценки чувствительности портфеля к и стоимость владения системой.
вариациям макроэкономических пере-
менных и его стресс-тестирования. 12. Credit Compass© легко интегрируется
в информационную инфраструктуру
9. Реализованный в Credit Compass© кон- банка: с фронт-офисными системами,
троль над качеством используемых кредитным модулем и информационной
моделей позволяет поддерживать их банковской системой, системой управле-
адекватность при изменении макроэ- ния взаимоотношениями с клиентами, с
кономических условий, факторов риска хранилищами данных.
заемщиков, показателей клиентской базы
банка.
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам 15
двигаться верным курсомНаши координаты: ООО «Франклин & Грант. Риск консалтинг» Адрес: г. Москва, Лялин пер., д. 9, стр. 1 Телефон: (495) 917-4507 e-mail: info@franklin-grant.ru www.franklin-grant.ru
Вы также можете почитать
