Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки Вебинар - Deloitte
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки Вебинар 31 марта 2020 года
Спикеры
Екатерина Татьяна Вероника Денис
Трофимова Будишевская Варшавская Гаврилин
Партнер Директор Директор Старший менеджер
Департамент Департамент Департамент Департамент
управления рисками управления рисками консультирования по управления рисками
налогообложению и
праву
Алексей Наталия Пузырникова Владимир Новиков
Мирошниченко Первый вице- Директор по рискам
Заместитель президент руководитель ООО СК «Сбербанк
Председателя ВЭБ.РФ службы управления страхование»
— член Правления, рисками,
ВЭБ.РФ Банк ГПБ (АО)
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 2
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Любой кризис неповторим, но на какой уровень стресса ориентироваться?
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 3
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Некоторые меры реагирования риск-менеджмента
Обеспечение непрерывности деятельности -
готовность процессов и систем
Планы и меры реагирования
Быстрая и четкая внутренняя и
Непрерывность
внешняя коммуникация процессов
Cash is king!
Оперативный и регулярный мониторинг
позиций по рыночным рискам и
существенным контрагентам
Пересмотр кредитных и других политик по
Непрерывность
управлению рисками, пересмотр лимитов Непрерывность клиентский
работы персонала взаимоотношений
Внедрение регуляторных изменений Партнерство Коммуникация Удаленная работа Риски и комплаенс
Ключевые компоненты
Раннее выявление и реагирование по
проблемным активам
Актуализация сценарного анализа для
управления капиталом и планирования Планы восстановления полноформатной
прибыли работы после завершения карантина
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 4
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Меры ЦБ по
обеспечению
устойчивости
экономической
ситуации в условиях
пандемии коронавируса
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой неопределенности: 5
ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Меры ЦБ по обеспечению устойчивости экономической
ситуации в условиях пандемии коронавируса
Поддержка ликвидности
Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые
организации и поддержке потенциала финансового сектора
Поддержка интересов граждан, пострадавших от распространения
пандемии
Меры по поддержке малого и среднего бизнеса
Меры по поддержке ипотечного кредитования
Меры профилактики
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 6
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Поддержка ликвидности
В связи с колебаниями обменных курсов и цен финансовых активов Банк России:
• Провел аукцион по сделкам «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 миллиардов рублей 10, 19 и 31
марта 2020 г.;
• 19 марта 2020 г. провел депозитный аукцион «тонкой настройки» в объеме 500 миллиардов рублей
для повышения возможности кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и
сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ;
• Увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения
«сегодня» до 5 миллиардов долларов США;
• Продолжает отслеживать ситуации на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять
объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.
Источники:
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6484 https://cbr.ru/press/event/?id=6603
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6518
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 7
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые
организации и поддержке потенциала финансового сектора (1/3)
Изменение внешних условий и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести
к снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора. Чтобы поддержать
кредитование, Банк России:
• Предоставляет право кредитным и некредитным финансовым организациям, применяющим
нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету:
I. Долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в
бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года;
II. Долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года,
отражать по справедливой стоимости на дату приобретения;
III.Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года;
• До 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках
соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27);
• Сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне;
• Предоставляет негосударственным пенсионным фондам право не приводить портфели пенсионных
резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1
января 2021 года;
• Предоставляет негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям право до
01.01.2021 не приводить портфели в соответствие с установленными структурными ограничениями в
случае возникновения нарушений в результате рыночных факторов;
Источники:
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 8
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые
организации и поддержке потенциала финансового сектора (2/3)
Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций:
• Отложена дата начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения до
30 сентября 2020 года;
• Отложена дата вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до 1
января 2022 года;
• Перенос срока предоставления информации об организации внутренних процедур оценки
достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на
индивидуальной и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.
Источники:
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 9
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинар
Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые
организации и поддержке потенциала финансового сектора (3/3)
Учитывая распространение вируса COVID-19 и его влияние на экономическую активность в
отдельных отраслях Банк России планирует реализовать следующие меры:
• Приостановка проверок кредитных организаций и НФО и перенос запланированных проверок на
период после 1 июля 2020 г.
• Приостановка реализации контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора на
период после 1 июля 2020 г.;
• Увеличение срока исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца
дополнительно к стандартному сроку;
• Воздержание от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований
нормативных актов Банка России в области обеспечения защиты информации при осуществлении
банковской деятельности при организации дистанционной работы работников финансовых
организаций;
• Ограничение применение административных наказаний (например несоблюдение сроков
представления отчетности, нарушение корпоративного законодательства, законодательства в области
бюро кредитных историй;
• С 1 июля 2020 г. увеличение сроков предоставления в репозитарии информации о договорах,
предусмотренных Указанием № 4104-У, с 3 до 6 рабочих дней;
• Внесение изменений в Регламент функционирования платежной системы Банка России (ПСБР).
Источники:
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 10
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарПоддержка интересов граждан, пострадавших от распространения
пандемии
В условиях развития пандемии коронавируса необходима поддержка потребителей
финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем, Банк
России:
• Рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам
реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам –
физическим лицам, которые были заражены вирусом;
• Позволяет кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования
резервов и не применять макропруденциальные надбавки;
• Позволяет микрофинансовым организациям при расчете норматива достаточности собственных не признавать такие
кредиты реструктурированными и не применять в их отношении корректирующие коэффициенты по требованиям к
заемщикам, у которых ПДН более 50%;
• Позволяет кредитным организациям не увеличивать резерв по зараженным заемщикам (физическим лицам) в случае
ухудшения их финансового положения;
• Рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в случае нарушения зараженным заемщиком
— физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся
обеспечением по требованиям;
• Рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя о продлении срока урегулирования
страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования и не начислять неустойку (штраф,
пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение
периода временной нетрудоспособности страхователя
• Устанавливает предельное значение комиссии, а именно переводы в СБП до 100 тыс. рублей в месяц производятся без
комиссии;
• Устанавливает предельное значение комиссии не более 0.5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за
переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц .
Источники:
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 11
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарМеры по поддержке ипотечного кредитования
• Снижение значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на
финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля
2020 года;
Показатель долговой нагрузки заемщика, %
Надбавка, п.п.
Не расс. (0; 30] (30; 40] (40; 50] (50; 60] (60; 70] (70; 80] 80+
Отношение (80;
величины 50 20 30 40 50 60 70 80
85]
основного
долга
к справедли-
вой стоимости
залога (85;
100 100 100 100 100 100 100 100
(кредит/залог) 90]
• Изменение порядка применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом:
I. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет
материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере
погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми.
• Принятие решения о включении в Ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые
обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.
Источники:
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 12
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарМеры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса и
отраслевые меры поддержки
Специальная программа Банк России для поддержки МСП:
• Расширение программы рефинансирования по кредитам для малого и среднего бизнеса:
I. Введение нового инструмента с лимитом рефинансирования 500 млрд. рублей для поддержки
кредитования;
II. Новая процентная ставка в размере 4%
• Выделение дополнительных средств в размере 500 млрд. рублей с целью поддержания роста объема
кредитов, предоставленных кредитными организациями для малого и среднего бизнеса;
• Предоставляется возможность кредитным и микрофинансовым организациям:
I. Не ухудшать оценку качества обслуживание долга вне зависимости от финансового положения
заемщика – субъекта МСП по реструктурированным ссудам
II. Принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика – субъекта МСП для
целей формирования резервов под потери
Отраслевые меры поддержки:
• Введение пониженного коэффициента риска в размере 70% кредитных требований,
номинированных в рублях, для организаций производящим лекарственные средства и изделия
медицинской техники на период до 30 сентября 2020 г.;
Источники:
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=13032020_143352RISKWEIGHTS2020-03-13T14_33_15.htm
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 13
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарСтраховой рынок.
Особенности
регулирования и риски
в период пандемии
COVID-19
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой неопределенности: 14
ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарЗаявление ЦБ о послаблениях для страховых компаний
Письмо ЦБ от 20.03.20
«О комплексе мер по поддержке страхового рынка»
Контактные мероприятия «Ограничение»
поведенческого надзора применения мер
отложены до 1 июля ответственности
Увеличение сроков
Инспекционные
исполнения предписаний и
проверки отложены до
запросов
1 июля
«отдельными письмами»
Отражение ценных Отказ от применения мер
бумаг в отчетности по воздействия в области
справедливой стоимости информационной
на 1 марта безопасности
Параметры каждой меры до конца не раскрыты
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 15
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарЦБ рекомендует отказаться от поощрительных выплат менеджменту
Что вызывает ряд вопросов
Статус рекомендации
• По всей видимости, ЦБ оставляет за собой право не применять
заявленные послабления к тем компаниям, которые не учтут
рекомендации по поощрительным выплатам
ЦБ не дает
разъяснений по
Процедуры отмены порядку выплат
Круг должностных Виды выплат поощрительных
поощрений
лиц премий!
• ежемесячные • Трудовое
• топ-менеджмент
• квартальные законодательство Основания для
• руководители неначисления премии
• годовые • Корпоративные
среднего звена (например, недостижение
процедуры
соответствующих
показателей) должны быть
предусмотрены локальным
• Определение наличия оснований для депремирования в
нормативным актом (Письмо
локальных нормативных актах и их уточнение в случае
Роструда от 18.12.2014 N
отсутствия релевантных оснований
3251-6-1)
• Осуществление оценки показателей, при которой премии не
выплачиваются
• Принятие решения компетентным органом (для применяющих
Кодекс корпоративного управления – на очном заседании СД)
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 16
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарВопросы к дальнейшему взаимодействию с регулятором
Ограничение ответственности Исполнение предписаний Проверки
Необходимо соблюдение
порядка продления сроков
исполнения
Режим законности
По истечении срока Плановые проверки
ЦБ обязан привлекать к
исполнения автоматически Осуществляются на основании
ответственности при наличии
возникает основание для плана (Инструкция Банка
предусмотренных законом
привлечения к России от 01.09.2014 N 156-И)
оснований
административной
ответственности (ч. 9 ст. 19.5
КоАП)
Какие правовые инструменты будут В какие сроки произойдет пересмотр
использоваться при реализации Какими из существующих процедур плана проверок на текущий год?
послаблений в виде «ограничения» ЦБ предполагает реализовать меру и
в случае отсутствия таковых в какие
ответственности?
срок ЦБ введет их?
• Наложение наказаний по нижним
• продление срока исполнения по
пределам
запросу адресата (однако общей
• Отнесение пандемии к смягчающим
нормы нет и специальной для
обстоятельствам
страховщиков тоже)
• Признание невозможности выполнить
предписание в условиях пандемии • отмена ЦБ собственного акта
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 17
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарСтресс-тестирование
в условиях пандемии
COVID-19
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой неопределенности: 18
ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарОрганизация процесса стресс-тестирования
Подготовка данных Моделирование Применение
Расчет целевых переменных по
скорректированным прогнозам
Консолидированный ОПУ и
Определение драйверов • Объем EL и UL по портфелю в целом и с Баланс
сценариев: разбивкой по сегментам и типам риска;
Готовые значения целевых
• ????? • Объем потребности в капитале для
переменных
покрытия рисков по портфелю в целом
и с разбивкой по сегментам и типам Лимиты по риск-аппетиту и
риска; сигнальные значения
• Экономический капитал;
Отчеты
• Нормативы достаточности капитала и
ликвидности (н1.Х, н2, н3, н4);
Корректировка
макроэкономических прогнозов: • Норматив краткосрочной ликвидности; План восстановления
финансовой устойчивости
• ВВП; • Норматив чистого стабильного
фондирования;
• Уровень инфляции;
• Горизонт выживания;
• Цены на нефть;
… • Стоимость риска (cost of risk).
Анализ изменений бизнес-
процессов:
• Закрытие физических клиентских
офисов;
• Обслуживание истекших карт;
• Процентные каникулы;
…
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 19
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарКлючевые драйверы сценарного планирования пандемии
Эффект на здоровье
• Уровень заражения
• Тяжесть
• Смертность
Политический ответ Эффект настроения
Чрезмерная реакция:
• Ограничительные меры
• Снижение цен
• Меры поддержки
• Снижение инвестиций
• Отсутствие мер
• Снижение спроса
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 20
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарСценарии стресс-тестирования
Уровень Уровень Шок Политические
Сценарии
заражения смертности настроения действия
Легкая форма,
Низкий Низкий Низкий Поддержка
управляемая
Легкая форма,
Низкий Низкий Высокий Отсутствие
неуправляемая
Тяжёлая форма,
Высокий Высокий Низкий Поддержка
управляемая
Тяжёлая форма,
управляемая - Низкая Высокий Низкий Низкий Поддержка
смертность
Тяжёлая форма,
Высокий Высокий Высокий Отсутствие
неуправляемая
Тяжёлая форма,
Высокий Высокий Высокий Изоляция
усугубленная
Источник: 2° Investing Initiative: Stress testing Covid 19
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 21
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарМакроэкономические предпосылки сценариев стресс-тестирования
Цены на Цены на
ВВП Безработица недвижимость Ипотека фондовом рынке
Изменение от базовых значений в %
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
Легкая форма, управляемая
Легкая форма, неуправляемая
Тяжёлая форма, управляемая
Тяжёлая форма, управляемая - Низкая смертность
Тяжёлая форма, неуправляемая
Тяжёлая форма, усугубленная
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 22
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарХотите узнать больше?
Больше ответов на нашем сайте
https://www2.deloitte.com/ru/ru/
pages/about-
deloitte/topics/combating-covid-
19-with-resilience.html
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 23
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарВлияние коронавируса
на Банк
Служба управления рисками
Март 2020
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 24
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарExecutive summary
Шаг номер один - обеспечение физической непрерывности
Оценка и прогноз макро-сценариев: Внешний фон и факторы (мировой, внутренний)
Влияние сценариев на Банк
Выученные на сегодня уроки
Следующий шаг - изменение бизнес-модели?
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 25
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарШаг номер один – обеспечение физической непрерывности
• Создан оперативный штаб под руководством заместителя Председателя Правления,
Д.В. Зауэрса
• Штаб получил широкие полномочия по принятию оперативных решений
• В штаб вошли все руководители критических профильных подразделений
• Ежедневные оперативные совещания, 100% вовлеченность
• Цель номер один – сохранение здоровья персонала при сохранении выполнения всех
процессов банка
• Критически важны каналы коммуникации с сотрудниками и оперативное обработка
обращений сотрудников
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 26
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарОсновные мероприятия Банка по предупреждению распространения
коронавируса – перевод на удаленную работу максимального количества
сотрудников
1. Массовый перевод работников на удаленные рабочие места
2. Критичные функции Банка продублированы на альтернативных площадках.
3. Для возвращающихся из поездок вводится 30-тидевный режим самоизоляции с запретом выхода на рабочее
место.
4. Запрещены проведения массовых мероприятий с участием работников Банка ГПБ (АО)
5. Введен запрет на направление работников Банка в командировки
6. В помещениях и офисах Банка ведется термометрия, введен обязательный режим использования масок и
перчаток
7. В целях исключения массового скопления людей, столовые переведены в режим продажи еды на вынос
8. Проводится ежедневная санитарная обработка помещений на всех объектах Банка антибактериальными
средствами и очищение с помощью дезинфицирующего оборудования.
9. Организована усиленная обработка дезинфицирующими средствами дверных ручек, кнопок лифтов, общих
копиров и другой офисной техники, а также офисных столов, телефонных трубок, столов в помещениях типа
Open Space, столовых
10. Проведена разметке помещений для соблюдения обеспечения дистанции
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 27
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарОценка и прогноз макро-сценариев: Внешний фон и факторы (мировой,
внутренний)
Центром экономического прогнозирования в феврале подготовлен набор макроэкономических сценариев, каждый из которых оцифрован относительно
базового сценария, использованного в Финансовом плане и Риск-бюджетировании на 2020 год:
0 Базовый сценарий
Фин. плана
• В 2020 году ожидалось сохранение низких темпов роста ВВП, низкой инвестиционной активности частного сектора и почти
нулевой рост доходов и расходов населения.
• Распространение коронавируса в другие страны (локальные очаговые вспышки). Не происходит повсеместного карантина и
полного паралича экономик. Текущая реакция финансовых рынков чрезмерно острая и кратковременная. Приводит к
смягчению политики центральных банков.
1 Сценарий 1 • В отношении РФ, по сравнению со сценарием «0», ситуация сглаживается белыми лебедями:
• Послание Президента РФ, смена Правительства и курс на рост государственных расходов;
• «Распечатывание» ФНБ;
• Продажа Сбербанка.
• Коронавирус продолжает распространяться на новые страны мира. Опыт Китая показал, что реакцией властей станет
масштабный карантин. Результаты двухмесячного карантина в Китае отражаются в свежей китайской статистике, которая
свидетельствует о спаде основных макроэкономических индикаторов до уровней кризиса 2008 г. и ниже. Таким образом, в
2 Сценарий 2 данном сценарии предполагается ухудшение основных параметров до уровней пика кризиса 2008 г.
• В то же время, Китай уже начинает снимать карантинные ограничения. Это говорит о том, что ограничительные меры,
вероятно, будут носить краткосрочный характер (в пределах II кв.). После снятия карантина начнется быстрое
восстановление экономической активности и возврат показателей на прежние уровни.
• Карантинные мероприятия охватят обширные территории, а не отдельные регионы. Их длительность увеличивается из-за
более активного распространения вируса и роста числа повторных заражений.
• Скорость передачи вируса окажется выше предварительных оценок, в результате чего нагрузка на системы
3 Сценарий 3
здравоохранения окажется чрезмерной. В этом случае последует почти провал в сфере услуг, в производстве активность
снизится в пределах 10 п.п. Это также вызовет рецессию в 2020 г., в развитых странах (США, ЕС) ВВП снизится в пределах
1-2%.
• Это повлечет масштабное стимулирование со стороны мировых ЦБ, как в виде снижения ставок, так и с помощью крупных
программ выкупа активов.
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 28
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарСравнение макроэкономических сценариев
1 Динамика курса USD/RUB 2 Динамика цены барреля нефти Urals
75,7 75,8 63,263,2 62,2
63,2 60,2
74,0 74,1 62,6
59,0 57,5 61,9 61,2 61,1
73,0 73,0 58,7 60,1
58,7 59,2
72,0 72,0 54,0 54,0
71,3 71,5
71,0 70,8 71,0 51,0
70,2 70,4 54,1
49,0
69,1 69,0
67,8 45,0
66,7 70,1 44,0
66,8 66,5 67,0 42,0 42,3
65,5 66,4 40,6 40,6 41,4 40,6
66,1 38,9 38,0
65,1 34,8
63,7 63,9
01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022
3 Динамика ВВП РФ, г/г 4 Динамика Индекса Мосбиржи
3.038 3.033
2.934
2.9
2.0 2.3 2.892
1.8 2.0 2.1 2.1 2.901 2.844 2.786
1.7 1,6 2.748
1.5 1.5 2.779 2.844 2.681 2.679
1.5 1.3 1.3 2.710 2.753
1.3 1.0 0,9 2.752
1.1 0,9 2.603 2.476 2.474
1.2 0.4
0.8 0.0 2.358
-0.1
-0,5 2.237
01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 2.163 2.331 2.302
-0.3 -0,9 2.277
-1.2 2.225
-0,7 2.008
-1.9 -1.8 2.036 2.025
-2.3
1.892
01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022
0. Финплан Сценарий 2
Сценарий 1 Сценарий 3
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 29
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарАнализ прогноза дополнительных потерь в обновленном базовом,
негативном и кризисном сценариях и их влияние на метрики капитала
• Как выглядит текущий баланс, где находимся.
• Потенциальные интегральные потери в различных сценариях
• Влияние на резервы – графики портфельных оценок по сценариям,
индивидуальные оценки по крупнейшим клиентам
• Тепловая карта отраслей:
• Красные клиенты (отрасли), пострадавшие от коронавируса
• Желтые клиенты (отрасли), пострадавшие от коронавируса
• Анализ достаточности капитала Банка и возможных лимитов RWA в зависимости
от сценария
• Анализ ликвидности
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 30
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарАнализ прогноза дополнительных потерь в обновленном базовом,
негативном и кризисном сценариях и их влияние на метрики капитала
Фактическое падение отраслевых индексов
Вероятность - 10% 0.0% Индекс транспорта
Индекс финансов
Оценка дополнительных потерь -2.0%
при сценарии Х, млрд руб. Индекс химии и
ХХ нефтехимии
-4.0%
ХХ Индекс нефти и газа
ХХ
ХХ -6.0% Индекс
ХХ Х ХХ электроэнергетики
ХХ Индекс металлов и
-8.0%
добычи
Индекс
-10.0% телекоммуникаций
Кредитный Риски Процент- Итого Кредитный Риски Процент- Итого Индекс потребит
торгового ный 2020 торгового ный 2020-2021 сектора
портфеля портфеля -12.0%
Прогнозное изменение (по оценке ЦЭП и СУР)
Прогноз влияния на норматив достаточности 2. Негативный сценарий
базового капитала Отрасль Выручка Рентабельность
Энергетика
ХХ
ХХ
Металлургия 1
ХХ ХХ Химия и нефтехимия
Газовая
ХХХ Нефтяная
ХХ ХХ ХХ ХХ
H20.1 План
Инфраструктурное строительство
ХХ H20.1 Min Угольная
Транспорт
01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021
ОПК и Роскосмос
Машиностроение
Строительство
Драгоценные металлы
Улучшится Ухудшится Не изменится
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 31
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарВыученные на сегодня уроки
• Реализация операционного риска может носить исключительный масштаб
• Банк оказался готов к текущим вызовам благодаря процессам трансформации,
начатым более 2 лет назад
• Пригодились все те сложные системные инструменты управления рисками,
которые имеют ограниченное использование в сценарии business as usual:
прогнозные модели и расчеты, сценарный анализ и стресс-тестирование,
оперативный расчет метрик
• Критически необходимо иметь работающий план обеспечения непрерывности и
восстановления деятельности (ОНиВД), пригодились все заложенные в нем
элементы
• Промедление в реакции на вызов в днях в начале развития ситуации приводит к
задержкам в неделях на более поздних этапах, и наоборот
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 32
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарСледующий шаг – изменение бизнес-модели?
• Кризис приведет к системному изменению мировой экономики
• Физическая доступность и глобализация под вопросом?
• Действия органов государственного управления, необходимость обепечения
безопасности на будущее
• Отраслевая карта – какие уйдут с рынка, какие появятся?
• Глобальное изменение способа коммуникации во всех каналах (B2B, B2C)
• Изменение способа коммуникации банков с клиентами
• Изменение операционных моделей для исторически консервативных организаций
• Что еще?...
Многим компаниям, включая банки, необходимо будет менять бизнес-
модель
Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 33
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарВебинар 31 марта 2020 года
Риск менеджмент
страховой компании в условиях высокой неопределенности
Практические наблюдения марта 2020 года
Владимир Новиков
Директор по рискам
ООО СК Сбербанк Страхование
Председатель Правления Гильдии актуариев
Председатель Подкомитета по Евразии и
Ближнему Востоку
Международной актуарной ассоциации
34Полезен ли стресс для риск менеджмента
Методики и процедуры Полноценный процесс риск менеджмента на уровне страхового
риск менеджмента компании cоздает условия для стабильности получения дохода
предполагают стрессовое для акционеров при стабильности выполнения обязательств
развитие ситуации для ее клиентов. Для этого в нормальной ситуации РМ
приходится оперировать гипотетическими стрессовыми
событиями (вспомним хотя бы правило «один раз в двести
лет» Solvency II. Стабильность достигается проверкой наличия
у компании ресурсов для преодоления стресса и возможностей
управления в стрессовой ситуации.
Количественные методы и большинство процессов риск
Работает ли риск менеджмента направлены на оценку «ожидаемы
менеджмент для «черных
неожиданностей». Однако и для «черных лебедей»
лебедей?
инструменты риск менеджмента могут пригодиться. В
честности, план BCP одновременно по нескольким аспектам
можно применить в ситуации COVID 19+
Нынешний стресс особый: одновременное несколько
направлений негативного влияния – собственно пандемия,
В стрессовой ситуации
проверяется какой риск нефтяная война, реакция финансовых рынков на первое и
менеджмент построен второе, реакция экономики на первое и второе.
Это реальная проверка: риск менеджмент в компании
«бумажный» или реальный
35Действия РМ в период стресса 2020
Совместно с управленческой командой поняли:
Определение направлений - Существует прямая угроза заболеваемости персонала
угроз - Существует угроза недоступности персонала в силу мер по
борьбе с пандемией
- Угроза недоступности офисного помещения и основных
бизнес процессов – реализация операционного риска
- Угроза потерь финансовых вложений
- Угроза потерь от реализации страхового риска (повышение
убыточности)
Использование наработок из BCP плюс учет особенностей
текущей ситуации
Реализация мер по защите
- Перевод на удаленную работу «волнами», с учетом
персонала и ключевых
активов важности сотрудников для непрерывности деятельности
- Обеспечение ИТ ресурсами и доступами для работы вне
офиса
- Оценка рисков страховых продуктов и меры по их
митигации
- Оценка текущего влияния на финвложения, изменение
инвестиционной стратегии, лимитов, стресс тест и
прогноз до конца года
Осознанное принятие Все новые риски, связанные с переходом на «удаленку»,
рисков, вытекающих из переводом клиентов на дистанционное обслуживание,
действия по реакции на приостановки продаж определенных продуктов
стресс
принимаются оперативно на коллегиальных органах
36Первые уроки
В отличие от теоретических анализов чувствительности, на
Следует оценить прямые и
практике негативные факторы влияют друг на друга и
косвенные последствия
кризисной ситуации усиливают: например, пандемия влияет не только на
убыточность личного страхования или переоценку стоимости
облигаций, но и на продукт страхования потери работы,
перерыва в производстве и т.п.
РМ реально должен быть
В период стресса важна скорость коммуникации и
встроен в систему точность. Участие в совещания на самом высшем уровне
управления представителей функции риски позволяет реально
участвовать в управлении ситуацией.
В период стресса поздно внедрять процессы риск
РМ должен заранее менеджмента. Если в этот момент начинать читать
подготовить инструменты написанные нормативные документы абсолютно
управления компанией в
бесполезно. Бумажный РМ (набор ВНД, чтобы не
период стресса
приставал регулятор) только вреден.
Документы по риск менеджменту должны писаться после
внедрения процесса.
В период стресса РМ обеспечивает менеджмент
инструментами управления (список ключевых процессов,
систем и персонала, процесс оценки рисков и т.д.), но не
подменяет само управление.
37Хотите узнать больше?
Больше ответов на нашем сайте
https://www2.deloitte.com/ru/ru/
pages/about-
deloitte/topics/combating-covid-
19-with-resilience.html
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 38
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | ВебинарКонтакты
Екатерина Трофимова
Партнер
Руководитель практики по работе с банками и финансовыми компаниями в России и СНГ
Руководитель направления по консультированию в сфере корпоративного управления, рейтингового
консультирования в России и странах СНГ
Заместитель Генерального Директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства
Контактные данные:
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Моб.: +7 (968) 813 85 50
E-mail: ektrofimova@deloitte.ru
Оксана Цуневская
Координатор группы по работе с банками и финансовыми компаниями в России и СНГ
Контактные данные:
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Моб.: +7 (926) 395 94 35
E-mail: otsunevskaya@deloitte.ru
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ» Риск-менеджмент финансовых организаций в условиях высокой 39
неопределенности: ведущие практики и усвоенные уроки | Вебинарdeloitte.ru О «Делойте» Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. «Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter. Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. © 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Вы также можете почитать
