Обзор рынка корпоративных облигаций - Краснодарский край Россия
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор рынка
корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Россия
ЮФО и СКФО
Краснодарский край
г. Сочи
Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Условные обозначения, используемые в обзоре
RUCBICP - основной индикатор рынка российского корпоративного долга. Он включает наиболее
ликвидные облигации российских заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже, с дюрацией
более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и
чистых цен.
SMA90 (180,360) - простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя,
вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений за определенный
период времени 90, 180 или 360 дней.
VIX - это фондовый индекс, отражающий ожидания будущей волатильности в течение следующих 30
дней. Его значение определяется ценами опционов в более широком индексе S&P 500, которые
торгуются на Чикагской бирже опционов. VIX также известен как индекс страха или индекс
волатильности.
2Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Статистика по РФ, 01.01.2021
Структура рынка по отраслям 100 RUCBICP(индекс корпоративных облигаций)
98
Остальные отрасли Нефтегазовая 96
21% отрасль 94
29% 92 RUCBICP
Энергетика
4% 90
SMA90
88
Транспортные SMA180
86
услуги
Банки 84
9% Финансы SMA360
15% 22% 82
80
окт.14
окт.15
окт.16
окт.17
окт.18
окт.19
окт.20
янв.14
июл.14
янв.15
июл.15
янв.16
июл.16
янв.17
июл.17
янв.18
июл.18
янв.19
июл.19
янв.20
июл.20
янв.21
апр.14
апр.15
апр.16
апр.17
апр.18
апр.19
апр.20
Количество выпусков
в обращении* 1 992
Объем выпусков RUCBICP
в обращении, млрд руб. 14 199 RUCBICP, 01.2021 97,84 SMA180, 01.2021 97,40
01.2021/01.2020
Кол-во размещенных выпусков, ежемесячно
81 75
100 79 86 81 94 94
139 SMA90, 01.2021 97,41 SMA360, 01.2021 96,88 +1,2%
55 58
Доля московских эмитентов в общем объеме выпусков 82,8%
*Без учета иностранных эмитентов и объявленных выпусков 3Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Главные новости рынка корп. облигаций* Действующая
Из дайджестов
Ключевая ставка
Московской Биржи
Объемы торгов на Московской бирже к концу декабря 2020 года
достигли 924 трлн рублей и станут рекордными за всю историю 4,25% за декабрь 2020
торговой площадки. Количество клиентов-физлиц на Московской Сохранена на уровень Активность корпоративных заемщиков на
бирже к концу декабря достигло 8,5 млн. В корпоративных 4,25% решением Совета первичном рынке остается высокой. Компании
размещениях облигаций доля физлиц увеличилась в 1,5 раза и на Директоров Банка России
от 18 декабря 2020 года стремятся зафиксировать низкие ставки
текущий момент составляет 18%. заимствований на фоне растущей инфляции.
Граждане все еще остаются консервативными инвесторами. По Топ-10 регионов
С начала 2020 года вложения российского
словам президента НАУФОР** Алексея Тимофеева, около 60% по объему выпусков
населения в облигации выросли на 958 млрд
совокупного портфеля граждан инвестировано в разного рода корп. облигаций
рублей (из них 70% — облигации российских
облигации.
Регион Доля эмитентов).
Москва 82,8%
60
Санкт-Петербург 6,5% Интерес к рынку еврооблигаций растет. Уже
50
VIX(«индекс страха инвесторов») Тюменская обл. 1,5% сейчас на Московской Бирже есть порядка 50
40 VIX Московская обл. 1,4% корп. еврооблигаций, по которым можно
30
SMA90 Башкортостан 1,0% совершать операции от 1000$.
Татарстан 0,8%
SMA360
20 Краснодарский кр. 0,7% В декабре 2020 г. на фондовом рынке Мосбиржи
SMA180
10 Иркутская обл. 0,7% размещено 135 облигационных займов на сумму
Кемеровская обл. 0,6% 1 722,9 млрд рублей, включая объем размещения
0
Красноярский кр. 0,6% однодневных облигаций на 348,5 млрд рублей.
май.15
май.16
май.17
май.18
май.19
май.20
янв.15
янв.16
янв.17
янв.18
янв.19
янв.20
янв.21
сен.15
сен.16
сен.17
сен.18
сен.19
сен.20
Др. регионы 3,4%
*По данным ИНТЕРФАКС, ТАСС, Московской Биржи, Банка России и др. **Крупнейшая российская саморегулируемая организация профучастников рынка ценных бумаг. 4Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Доходности действующих выпусков облигаций компаний 1-го эшелона*
Условные обозначения
YTM (Yield to maturity) — доходность к
погашению.
YTС (yield to call) — доходность к досрочному
погашению, оферте по типу call оферты.
YTP (yield to put) — доходность к досрочному
погашению, по типу put оферты.
CALL оферта — оферта на покупку, согласно
которой эмитент имеет право выкупить
облигации по заранее оговоренной цене в
заранее оговоренную дату.
PUT оферта— оферта на покупку, согласно
которой эмитент обязан выкупить облигации
по заранее оговоренной цене в заранее
оговоренную дату.
*По данным платформы R-Navigator по состоянию на 11.01.2021 5Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Доходности действующих выпусков облигаций компаний 2-го эшелона*
Условные обозначения
YTM (Yield to maturity) — доходность к
погашению.
YTС (yield to call) — доходность к досрочному
погашению, оферте по типу call оферты.
YTP (yield to put) — доходность к досрочному
погашению, по типу put оферты.
CALL оферта — оферта на покупку, согласно
которой эмитент имеет право выкупить
облигации по заранее оговоренной цене в
заранее оговоренную дату.
PUT оферта— оферта на покупку, согласно
которой эмитент обязан выкупить облигации
по заранее оговоренной цене в заранее
оговоренную дату.
*По данным платформы R-Navigator по состоянию на 11.01.2021 6Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Размещения в декабре 2020 года* Календарь предстоящих погашений и оферт**
Дата Погашения Дата Оферта
Объем
18.01.2021 RU000A0JV5R6: БинбанкБ06 15.01.2021 ФСК ЕЭС-24
Наименование облигации эмиссии, Срок Рейтинг
18.01.2021 RU000A0JV5U0: БинбанкБ07 19.01.2021 РСХБ 21
млрд руб.
18.01.2021 РоснфтБО18 19.01.2021 iДЭНИКОЛБ1
АБЗ-1-001Р-01-боб 2 3 Есть 18.01.2021 РоснфтБО26 20.01.2021 Роснфт1P6
18.01.2021 РоснфтБО19 20.01.2021 Роснфт1P7
ВсеИнструменты.ру-3-боб 1,5 3 Нет
18.01.2021 РоснфтБО25 21.01.2021 ОбувьРосБ7
УОМЗ ПО-БО-П02 1,5 10 Нет
18.01.2021 РоснфтБО20 28.01.2021 Лента БО-3
Промомед ДМ-001P-01 1 3 Нет
18.01.2021 РоснфтБО23 29.01.2021 ДОМ.РФ1P2R
Проект-Град-БО-01 0,5 3 Нет 18.01.2021 РоснфтБО22 29.01.2021 СистемБ1P7
ФПК Гарант-Инвест-002Р-02 0,5 3 Есть 18.01.2021 РоснфтБО21 02.02.2021 ВЭБЛзUSD11
ТД РКС-Сочи-002Р-01 0,5 3 Нет 19.01.2021 RU000A0JW373: РГСНдвБOП2 02.02.2021 ВЭБЛзUSD12
АПРИ Флай Плэнинг-БО-П04 0,5 3 Нет 19.01.2021 ВТБ Б-1-49 02.02.2021 ВЭБЛзUSD13
Пионер-лизинг-БО-П04 0,35 10 Есть 26.01.2021 Газпрнеф10 02.02.2021 ВЭБЛзUSD14
Теплоэнерго-001Р-01 0,3 2 Нет 28.01.2021 СберИОС189 02.02.2021 Башнефть07
0,3 3 Нет 29.01.2021 ПропфнБ-П1 02.02.2021 Башнефть09
Охта Групп-БО-П01
29.01.2021 BCS Ladder 03.02.2021 ПР-Лиз 1P1
Центр-Инвест-БО-001Р-07 0,3 1 Нет
05.02.2021 Росинтруд1 05.02.2021 ВЭБлизБ04
МФК КЭШДРАЙВ-КО-П01 0,25 3 Нет
09.02.2021 Мечел 15об 09.02.2021 ВЭБлизБ05
ДиректЛизинг-001Р-06-боб 0,2 3 Нет 09.02.2021 Мечел 16об 09.02.2021 Самолет1P5
Открытие Брокер-СО-01 0,2 1 Нет 12.02.2021 БалтЛизБО1 11.02.2021 МСП Банк 2
Бэлти-Гранд-БО-П03 0,2 5 Нет 12.02.2021 RU000A1001M3: СберБ Б49R 12.02.2021 ПКТ 02
Роял Капитал-БО-П05 0,075 3 Нет 15.02.2021 Мегафон1P4
* Выпуски не превышающие 2,5 млрд рублей ** С 15 января по 15 февраля 2021 года 7Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Статистика по ЮФО и СКФО, 01.01.2021
Торговля 10 Выпуски за декабрь 2020
Прочая деятельность 9 Структура по объему
Компания Сумма Купон Срок
Энергетика 9
Прочее Торговля
50%
Финансы 4 11%
ТРК-РКС-Сочи 500 млн руб. 12,5% 3 года
Банки 4 Строительство
7%
Сельское хозяйство 2 Центр-Инвест 300 млн руб. 5,75% 1 год
Строительство 2
Энергетика
Количество выпусков 32% ОГК-2 27 млрд руб. 4,25% 3 год
Количество выпусков Объем выпусков Количество Субъекты
в обращении*
39 в обращении, млрд руб. 157,6 эмитентов* 18 эмитентов*** 5 из 15
Рубрика: «Жизнь после размещения» Все привлеченные В сентябре Компания объявила о начале
По состоянию на январь 2021 года в обращении находятся два средства, направлены экспортных поставок продукции в Армению
выпуска облигаций ООО «Трейдберри», размещенных в 2019 на расширение
Начались регулярные отгрузки в торговые
Компания продолжает осваивать e-commerce: линейка продукции под брендами Вкусы мира и Free Ride стала
году:** производства,
сети Fix Price, Самокат, Пятёрочка и др.
пополнение
40 млн руб. под 15%доступна на Wildberries.ru, а также на Ozon.ru Компания продолжает осваивать e-
оборотного капитала
commerce: линейка продукции стала
и частичное
рефинансирование доступна на Wildberries.ru, а также на
ООО «Трейдберри»
30 млн руб. под 17% займов Ozon.ru
*Без учета объявленных выпусков **По данным «Септем Капитал» и e-disclosure *** Эмитенты корпоративных облигаций есть только в 5 из 15 регионов ЮФО и СКФО 8Рынок корпоративных облигаций
Выпуск №1: январь 2021
Статистика по Краснодарскому краю, 01.01.2021
Количество выпусков региональных эмитентов*
Объемы эмиссии региональных эмитентов*
ТД РКС-СОЧИ 2
Верхнебаканский
Россети Кубань 1
Цементный
ПАО Магнит 7 ПАО Магнит Завод
80 млрд руб. 11,2 млрд руб.
Дело Портс 2
Верхнебаканский Цементный Завод 2
АО им. Т.Г. Шевченко 2
Количество выпусков
Доля Краснодарского края в ЮФО Дело Портс
6,5 млрд руб.
Ростовская область Крым Крым Краснодарский
4% 2% Краснодарский Ставропольский 3%
край край край
64% 12% 40%
Волгоградская
область Волгоградская РКС
6% Россети
область СОЧИ
Кубань 1 млрд
15%
Ставропольс 3,6 млрд руб. руб.
кий край 0,8
24% По количеству млрд
Ростовская область руб.
По объему выпусков
30%
*В обращении 9Рынок корпоративных облигаций
Подписаться онлайн Выпуск №1: январь 2021
Контактная информация*
Почтовый адрес: 350063, Краснодар,
ул. Им. Кондратенко Н.И., д. 12
Телефон: +7 861 262-53-41
Ответственные сотрудники:
(Кондря А.Р., Пономарев Ф.А.)
Электронная почта: 03svc_finmarket@cbr.ru
*Для того, чтобы подписать на рассылку ежемесячного обзора
свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Настоящий материал подготовлен Южным ГУ Банка России и предназначен исключительно для информационных целей. Не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Использование данного материала для публичных выступлений и размещения в средствах
массовой информации допускается только с разрешения Южного ГУ Банка России.Вы также можете почитать
